Индикатор ATR

Индикатор ATR, Average True Range, средний истинный диапазон, Дж. Уэллс Уайлдер,ATRИндикатор ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – средний индикатор волатильности. Не сильно распространен среди трейдеров. Изначально создавался для товарных рынков, впрочем как и большинство других индикаторов :-).  Автором-создателем является Дж. Уэллс Уайлдер. Первое упоминание об этом индикаторе прозвучало в его книге – “Новые концепции в технических торговых системах”.

В математическом виде индикатор ATR можно представить в виде:

ATR = Moving Average (TRj,n), где

TRj – максимальное из модулей 3-х значений

[High-Low], [High-Closej-1], [Low-Closej-1]

[High-Low] – разница между текущим максимумом и минимумом;

[High-Closej-1] – абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием;

[Low-Closej-1] — абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием;

n — кол-во учитываемых периодов. Дж. Уэллс Уайлдер рекомендовал брать n=14.

Концепция индикатора:

1) Чем больше его значение, тем больше вероятность разворота тренда;

2) Чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда.

Недостатки индикатора:

1) При весьма большом периоде ATR может давать запаздывающие сигналы. Будет указывать на то, что уже давно произошло :-).

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий