Торговая система № 5 — Прибыль на Carry Trade

торговая система, carry trade, GBP/USD, флаг, вымпел, GBP/JPY, NZD/JPY, трейдер, на рынке форексТорговый инструмент: различные
Период: по усмотрению
Используемые индикаторы: фигуры японских свечей
Объем сделки: по усмотрению

Алгоритм тактики:

Благодаря широкому признанию сделок типа carry trade валютные пары с участием иены стали объектом ежедневного внимания спекулянтов.

Валютные кроссы вроде GBP/JPY и NZD/JPY могут приносить чистую внутридневную — или даже более долгосрочную — прибыль для валютного трейдера, поскольку спекулянты продолжают задавать тон на рынке.
Но как можно вступать в рынок, который уже явно перегрет? Даже если трейдер мог бы открыться по хорошей цене, разве все, что идет вверх, не пойдет рано или поздно вниз? Ответить здесь легче и проще, чем думают многие. В этой статье мы покажем Вам, как использовать сделки типа carry trades, чтобы получить прибыль на преобладающем импульсе рынка.Все о Carry Trade

Сначала давайте рассмотрим сами сделки carry trade. Вкратце говоря, carry trade используется, когда инвестор или спекулянт пытаются захватить выгодную цену валюти при одновременном получении прибыли от разницы процентных ставок. Используя эту стратегию, трейдер, по существу, продает валюту, которая предлагается по относительно низкой процентной ставке и покупает валюту, которая предлагает более высокую процентную ставку. Таким образом, трейдер способен получить прибыль от разницы процентных ставок.

Валютные кроссы вроде GBP/JPY и NZD/JPY могут приносить чистую внутридневную — или даже более долгосрочную — прибыль для валютного трейдера, поскольку спекулянты продолжают задавать тон на рынке.
Но как можно вступать в рынок, который уже явно перегрет? Даже если трейдер мог бы открыться по хорошей цене, разве все, что идет вверх, не пойдет рано или поздно вниз? Ответить здесь легче и проще, чем думают многие. В этой статье мы покажем Вам, как использовать сделки типа carry trades, чтобы получить прибыль на преобладающем импульсе рынка.Все о Carry Trade

Сначала давайте рассмотрим сами сделки carry trade. Вкратце говоря, carry trade используется, когда инвестор или спекулянт пытаются захватить выгодную цену валюти при одновременном получении прибыли от разницы процентных ставок. Используя эту стратегию, трейдер, по существу, продает валюту, которая предлагается по относительно низкой процентной ставке и покупает валюту, которая предлагает более высокую процентную ставку. Таким образом, трейдер способен получить прибыль от разницы процентных ставок.

Например, возьмем одну из любимых сегодня пар на рынке и посмотрим на пару валют новозеландский доллар / японская иена. Здесь carry-трейдер взял бы иены в долг, а затем конвертировал бы их в новозеландские доллары. После конвертации спекулянт купил бы на эту сумму бонды Киви, приносящие 8 %. Так инвестор получает отдачу 7.5 %, принимая во внимание 0.5 %, которые нужно заплатить за иены.

 

Теперь, когда сделка уже должна принести доход, инвестор надеется также, что появится прибыль еще и от цены. В этом случае, любой, который вложил капитал в сделку NZD/JPY, сможет получить множество выгод. По состоянию на 2007 год (пример из прошлого), мало того, что трейдеры могут извлечь выгоду в виде отдачи 7.5 %, они также получают прибыль от самой валюты, которая выросла с начала года на 20.6 % — намного выше обычных американских бондов.

Флаги и вымпелы: Легко и просто

Если валюта постоянно растет, как трейдер может реально захватить прибыль на бычьем рынке? Одна из таких формаций, являющая собой прекрасный сетап, хорошо нам знакома: это флаги и вымпелы. Они особенно полезны на валютных кроссах типа британский фунт / японская иена и новозеландский доллар / японская иена. Обе формации имеют сходную силу; это прекрасные краткосрочные инструменты, которые могут применяться для захвата продолжения хода. Еще более их стоит применять, когда рынок, особенно в случае валют carry trade, на каждой сессии торгуется все выше и выше.

Чтобы лучше понять, как это работает, давайте рассмотрим различия между флагом и вымпелом:

• Формирование флага являет собой паттерн, который демонстрирует консолидацию цены после восходящей волны. Название его происходит от того, что модель напоминает настоящий флаг с наклоненным вниз полотнищем (из-за ценовой консолидации) на явном древке. Цели при формировании флага также очень надежны. Трейдеры, которые используют этот технический паттерн, определяют расстояние от основания древка (существенный уровень поддержки) до вершины. Впоследствии, когда цена пробивает верхнюю линию тренда флага, длина древка, отложенная вверх, часто будет указывать на следующий уровень сопротивления.

• Формирование вымпела подобно формированию флага — они различаются только по форме консолидации. Вместо того, чтобы двигаться в противоположном древку направлении (как в случае флага) полотнище вымпела выглядит просто, как симметричный треугольник. Хотя вымпелы, как известно, могут также наклоняться вниз, классическая формация — это именно симметричный треугольник, отсюда и название.

Сетап торговли

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни, используя пару британский фунт / американский доллар в июле 2007 года. Здесь, на Рисунке 1, мы видим, как 60-минутный краткосрочный график предлагает прекрасную возможность по GBP/USD. После того, как было убедительно пробито сопротивление на опорном уровне 2.0200, основная валюта направляется к вершине на 2.0361 и консолидируется. Оценивая паттерн флага, мы обращаем внимание, что древко имеет длину 160 пипсов и, когда валюта пробивается через верхнюю линию флага на 2.0330, откладываем эту величину вверх. Как можно видеть, оценка не подвела, и рост фунта стерлингов против доллара США продолжился далеко выше рыночных целей, достигнув вершины на 2.0544 перед новой консолидацией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Прекрасный флаг на GBP/USD 

Флаги и вымпелы кандидатов на Carry

Подобные сетапы можно на всех парах валют, что дает трейдеру множество возможностей на рынке форекс. Обратившись к еще одной любимице рынка, паре британский фунт / японская иена, давайте посмотрим, как этот метод можно применить к графику.

На краткосрочном 60-минутном графике пары GBP/JPY на Рисунке 2 мы можем видеть типичное формирование флага. Для первоначальной идентификации рекомендуется сперва проводить верхнюю линию флага. Это правило важно, поскольку нижняя линия может привести к иным интерпретациям. Как только проведена начальная нисходящая линия канала, нижняя проводится параллельно ей простым копированием. Для подтверждения истинности формации трейдеру следует убедиться, что линия касается тел свечей, а не их теней. Она должна отграничивать только истинное ценовое действие, а не волатильность или обычный «шум», который может появляться на небольших масштабах времени.

На Рисунке 2 нижняя линия канала была сдвинута немного выше, чтобы пройти по телам свечей, а не по теням. Затем мы измеряем длину древка флага. В данном случае, отталкиваясь от основного уровня поддержки на 245.69, мы вычисляем расстояние до вершины движения на 248.93. Результатом стала дистанция между этими двумя ценами, равная 324 пипса. Теоретически, наша окончательная цель располагается на уровне 251.74, после прорыва линии тренда на 248.50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2: Формирование флага предлагает хорошие возможности. 

Правила торговли

Размещая ордер на вход, убедитесь в двух вещах:

1. Сделка устанавливается в сторону получения разницы процентных ставок. Это означает, что спекулянт всегда покупает валюту с более высокой процентной ставкой. В данном случае сделка является длинной по фунту стерлингов и приносит 5.25 %.

2. Размещайте ордер на покупку только после закрытия свечи. Вход после прорыва верхней линии канала гарантирует, что линия флага была пробита на самом деле. Совершая вход до закрытия выше линии канала, Вы рискуете принять за пробой возможный рыночный шум. Это может оставить трейдера в неблагоприятной позиции, поскольку консолидация, возможно, продолжается.

Принимая во внимание оба правила, мы размещаем вход на закрытии или немного ниже, по 248.77. Принимающие риск трейдеры будут, вероятно, держать carry trade, пока не закончится все движение. Однако есть более консервативная стратегия, которая срабатывает чаще, когда начальная цель размещается на полпути до расчетной. Учитывая прорыв на 248.50 и половину расстояния прогноза 324 пипсов, начальная цель должна быть установлены на уровне 250.12, с соответствующим стопом на пять пипсов ниже минимума свечи.

Шаг за шагом

Теперь давайте рассмотрим шаг за шагом процесс использования трейдерами импульс carry trade на рынке. Рисунок 3 показывает нам прекрасную возможность на паре новозеландский доллар / японская иена. После разворота в нижней точке, который произошел 9-11 июля 2007 года, случился взлет, поднявший валюту за следующие 48 часов до промежуточной вершины в Точке A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3: После сильного падения NZDJPY поднимается вновь 

Наши действия состоят из следующих этапов (Рисунок 4):

1. Заметив консолидацию, проведите сначала верхнюю линию канала, а параллельно ей — нижнюю, что даст нам границы флага.
2. При признаках прорыва этой верхней линии измерьте расстояние от основания древка до вершины. В данном случае нижний конец древка располагается на уровне 93.81, а его вершина — на 95.74. Это дает трейдеру потенциал в 193 пипсов после прорыва верхней линии канала.
3. Как только произошел подтвержденный прорыв линии флага, открывайтесь по закрытию свечи или ниже. В данном случае прорыв происходит приблизительно на 95.40, а вход размещается по закрытию сессии на 95.46 (Точка C). Впоследствии размещается соответствующий стоп-лосс на пять пипсов ниже минимума сессии 95.37. В конечном счете, позиция прекрасно укладывается в нормальные параметры риска, поскольку рискует 14 пипсами, чтобы получить 193 пипса.
4. Выставляем начальную и окончательную цели. Исходя из общего прогнозируемого движения в 193 пипса, мы получаем половинное расстояние в 96 пипсов (193 пипса / 2). Значит, начальная цель устанавливается на 96.42 (Точка B).
5. Устанавливаем трейлинг-стоп. Как только достигнута начальная цель, размер позиции следует уменьшить наполовину и защитить оставшуюся позицию трейлинг-стопом или перенеся стоп на цену входа (или в точку безубыточности).

Кстати, начальная цель в нашем примере была достигнута прямо перед небольшим откатом NZD/JPY. Впоследствии позиция приносит прибыль, поскольку цена остается выше уровня входа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4: Торговый сетап на NZD/JPY

Вывод

Флаги и вымпелы могут способствовать прибыльному трейдингу на валютных рынках, помогая захватить превалирующий импульс. Кроме того, применяя строгие правила управления капиталом, а также наработав опыт и дисциплину, трейдер может повысить отдачу по общему портфелю за счет разницы процентных ставок.

Richard Lee

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий