Мульти-таймфреймовый индикатор стохастик с алертом

MTF Stochastic – индикатор стохастик с алертом

Стандартный стохастик встроен в Мета Трейдер 4 и 5. Это классический осциллятор, который показывает моменты перепроданности и перекупленности актива. Однако его функционала не всегда хватает для обычных задач. Например, простой стохастик не дает звуковые сигналы, поэтому приходится все время самостоятельно следить за графиком. К тому же, он не умеет работать в мульти-таймфреймовом режиме. Поэтому на замену стандартному стохастику был создан MTF Stochastic, включающий перечисленные функции.


MTF Stochastic – индикатор стохастик с алертом

Мульти-таймфреймовый стохастик показывает сигналы с разных графиков. Например, при торговле на H1 вы можете отслеживать данные с графика H4, при этом переключаться никуда не нужно – все будет показано в одном окне.


Как работает Stochastic mtf

Мульти-таймфреймовый стохастик с функцией алерта работает по точно такой же формуле, что и стандартный осциллятор. Он показывает отношение цен закрытия свечей к общему диапазону изменения стоимости за конкретный период.

MTF Stochastic – индикатор стохастик с алертом

Если установить большое значение периода, то осциллятор будет определять долгосрочные тренды и редко реагировать на изменения графика. Такие сигналы отличаются высокой точностью, но поступают крайне редко. При маленьком периоде Стохастик реагирует на краткосрочные тенденции, а это значит, сигналы будут поступать намного чаще, но вот точность их может понизиться.

Рекомендуем протестировать стратегии скальпинга по стохастику. Для них как раз используются индикаторы, рассчитанные за небольшой период.

По линиям стохастика можно определить, какой тренд присутствует на рынке в данное время:

  • Если мувинги идут вверх, то тренд бычий (цена актива растет).
  • Если мувинги направляются вниз, то тренд медвежий (стоимость актива падает).

При попадании линий в зону перепроданности или перекупленности следует ожидать разворот цены, так как тренд уже достиг своего пика. Например:

  • Вход мувингов в зону перепроданности говорит о предстоящей смене нисходящего тренда на восходящий.
  • Вход линий в зону перекупленности говорит о том, что восходящий тренд вскоре может смениться на нисходящий.

Открывать сделку сразу как только линии попали в экстремальную зону не следует. Цена какое-то время может продолжать движение в сторону старого тренда. Нужно дождаться, когда линии развернутся и начнут покидать границы этой зоны – в этот момент и можно запускать новый ордер.

Стохастик MTF показывает сигналы с разных ТФ. Пунктирная линия – это медленный мувинг, обозначается как %D. Сплошная линия – это основной сигнальный быстрый мувинг, обозначается как %K. Пересечение этих линий друг с другом в момент выхода стохастика из зоны перепроданности/перекупленности только усиливает разворотный сигнал.


Stochastic MTF – это полная копия обычного стохастического осциллятора. В него были добавлены только две функции: алерт (оповещение о сигналах) и мульти-таймфреймовый режим.

Рекомендуем изучить основные и дополнительные способы фильтрации стохастика.


Как скачать MTF Stochastic?

Загрузить новую версию осциллятора можно по следующей ссылке. В архиве лежит дистрибутивный файл, который нужно перебросить в папку «Indicators», расположенную в каталоге Meta trader. После этого не забудьте перезапустить терминал, чтобы меню обновилось и индикатор появился в списке.

Чтобы добавить MTF Stochastic на график, откройте меню «Вставка» или боковую панель «Навигатор» и перетяните инструмент оттуда на рабочую область.

Как скачать MTF Stochastic


Настройки Stochastic mtf

В настройках обновленной версии параметров намного больше. Рассмотрим их подробнее.

Вкладку «Общие» можно не трогать – все параметры внутри нее не нуждаются в корректировках, осциллятор прекрасно работает и на стандартных значениях.

Вторая вкладка – «Входные параметры». Первым делом найдите здесь пункт «Show_Stoch_Label» и отключите его, задав значение «False». Тем самым вы уберете вспомогательный блок индикатора, который не дает никакой практической пользы, а только перегружает терминал.

Далее в настройках можно изменить параметры для четырех стохастиков (индикатор может одновременно работать с четырьмя разными ТФ). Например, пусть это будут стохастики для часового, пятнадцатиминутного и пятиминутного таймфрейма (четвертый ТФ можно не использовать).


Важно! Для переменных «TimeFrame» значения указываются только в минутах, даже если ТФ будет часовой или старше.

Переменные 1-го Stochastic:

  • «Timeframe1» – 60 минут.
  • «Show_Toch1» – установите значение «True», чтобы получать оповещения от сигналах.
  • «%K1 период» – 200 баров.
  • «%D1 период» – 3 бара.
  • «S1» – 3 единицы.

Уровни поменяйте на 20 и 80.

Переменные 2-го Stochastic:

  • «Timeframe2» – 15 минут.
  • «Show_Toch2» – установите «True», чтобы индикатор отправлял оповещения от сигналах.
  • «%D2 период» – 3 бара.
  • «%K2 период» – 100 баров.
  • «S2» – 3 единицы.

Уровни тоже установите на 20 и 80.

Переменные 3-го Stochastic:

  • «Timeframe3» – 5 минут.
  • «Show_Toch3» – присвойте значение «True», чтобы стохастик посылал оповещения от сигналах.
  • «%D3 период» – 3 бара.
  • «%K3 период» – 50 баров.
  • «S3» – 3 единицы.

Уровни равны 80 и 20.

По аналогии вы можете изменить параметры и для четвертого стохастика, но обычно для качественного анализа графика достаточно и трех инструментов.


Важно! Если вы используете только три стохастика, то в графе настроек «Show Stoch4» для четвертого осциллятора нужно установить значение «False», чтобы отключить его сигналы.

Вкладка «Цвета» отвечает исключительно за визуальные настройки. Здесь вы можете поменять любые параметры, начиная от цвета линий и заканчивая шириной и типом границ перепроданности/перекупленности.

Примеры сигнальных линий индикатора показаны на рисунке ниже.

Как применять стохастик с функцией алерта в торговле


Как применять стохастик с функцией алерта в торговле?

Мульти-таймфреймовый осциллятор обычно используют, когда нужно найти сильный разворотный сигнал на вход в рынок. Такой сигнал должен быть подтвержден тремя таймфреймами одновременно.


MFT Stochastic можно использовать во всех стратегиях, где применяется простой стохастик.

Сигналы будут простые:

  • Если все три осциллятора дают сигнал на понижение цены, то можно продавать.
  • Если все стохастики дают сигнал на повышение цены, то можно покупать.

Для фильтрации можно использовать простую скользящую среднюю, трендовый индикатор или уровни сопротивления/поддержки.

Сделки открывают на младшем таймфрейме. Например, если вы анализируете графики H4, H1 и M15, то ордеры нужно устанавливать на M15. А сигналы с H1 и H4 использовать для подтверждения точки входа и определения основного тренда.

Если хотя бы один из индикаторов не подтверждает сигнал и идет в противоположном направлении, то сделку открывать не нужно. Это противоречит правилам стратегии.

Stochastic со встроенной функцией звукового оповещения – это еще одна модификация стандартного стохастика. Инструмент работает по такой же формуле, что и его «младший брат», но при этом намного удобнее в использовании.

Рекомендуем также изучить другие модификации стохастика, их особенности, настройки и способы применения.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Обновленный стохастик: индикатор MultiPeriod Stochastic

Индикатор Кайман для анализа настроений рынка

Индикатор Кайман на графике

Крупные игроки рынка форекс обычно ведут свою игру, зачастую обманывая и вводя в заблуждение «толпу», а также выбивая мелких трейдеров с рынка по стопам и забирая прибыль в свой карман. Маркет-мейкер может искусственно создать ликвидность актива, манипулируя настроением толпы. Индикатор Кайман подскажет, как меняются настроения рынка и в какую сторону открыты сделки большинства участников торгов.

Индикатор Кайман на графике


Как работает индикатор Кайман?

Кайман часто используют как дополнительный инструмент, который показывает настроение участников рынка. Его редко выбирают в качество основного индикатора, так как главная его задача вовсе не в этом. Кайман помогает принять решение о целесообразности входа в рынок, а также оценить потенциал и возможность продолжения и развития тренда.


Общее описание

Индикатор Cayman (Кайман) был создан разработчиками, работающими у российского брокера AMarkets. Этот брокер имеет огромную базу собственных клиентов, по которой он и собирает всю информацию. Также Amarkets учитывает данные из межбанковских ECN-сетей. Затем все собранные данные обрабатываются и группируются в отчеты, по которым и строит свои показания индикатор Кайман. Стоит отметить, что все вычислительные процессы происходят на мощных серверах, поэтому информация обновляется ежесекундно и всегда актуальна.

Таким образом, клиенты брокера AMarkets могут хоть и не на 100%, но все-таки с высокой точностью определить баланс сил покупателей и продавцов рынка, а также оценить настроения участников торгов.

Кайман хорошо подходит для поиска максимальных и минимальных значений (шипов) графика, от которых обычно и происходит либо смена, либо длительная коррекция тенденции.

Обратите внимание на скриншот графика ниже.

Кайман на рабочем графике

На нем показаны два графика:

  • Верхний график отображает движение котировок. Это обычный график японских свечей.
  • Нижний – это индикатор Кайман.

Обратите внимание на соответствие свечей этих двух графиков. Можно заметить, что Кайман действительно показывает расхождение в направлении графика цены и балансе сил участников рынка. Кривые практически отзеркаливают друг друга.


Индикатор настроений Кайман – примеры соотношений

Основная задача инструмента – это определить количество продавцов и покупателей (в процентном соотношении) на указанный момент времени. Как только появится серьезный перевес сил в одну или другую сторону, можно будет открывать новую сделку. При этом в рынок следует входить против толпы – именно такие сделки обычно и приносят прибыль.


Обратите внимание на то, что индикатор Кайман может определять значения в диапазоне от 0 до 100%. Однако таких крайних показателей он достигает очень редко. Поэтому следует передвинуть ползунок таким образом, чтобы немного уменьшить этот диапазон, например, до 90% и 10%.

При анализе баланса сил на рынке следует учитывать волатильность и ликвидность актива. Например, для некоторых пар перекос сил в соотношении 70% и 30% уже считается значимым показателем, при котором можно входить в рынок. А для другого актива оптимальным соотношением может быть 20% и 80%. Все это подбирается и оценивается опытным путем.

Для примера рассмотрим анализ настроений участников рынка на примере известной мажорной пары EUR/USD. Для этой пары оптимальным критичным соотношением считаются показатели 70% и 30%. Это значит, что как только такое соотношение будет достигнуто, можно ожидать разворот тренда или глубокую коррекцию и торговать против толпы.

На рисунке ниже показан пример анализа графика евро/доллар по индикатору Кайман. Обратите внимание, что как только баланс значительно сместился в сторону покупателей, произошел разворот тренда и цена улетела почти на 500 пунктов вниз. То есть, после того, как «толпа» была настроена покупать, тренд резко развернулся и пошел вниз. Если бы трейдер пошел вслед за толпой и тоже открыл ордер на покупку, то сделка непременно ушла бы в минус или вылетела по стопу.

Индикатор настроений Кайман – примеры соотношений

Если посмотреть на график индикатора Кайман, то видно, что как только покупательские настроения достигли силы в 70%, медведи начинают сильнее давить на рынок и происходит разворот. В жизни такой пример можно было бы сравнить с обычным рынком – чем больше приходит покупателей и чем активнее они скупают товар – тем больше появляется желающих продать этот товар. Следовательно, высокий спрос всегда вызывает рост предложения.


Кайман – это инструмент для тех, кто понимает, как происходит манипуляция толпой. Научившись правильно читать показания этого индикатора, останется только найти выгодную точку входа.

Рекомендуем также изучить индикатор вихревых цен Vortex, о котором мы писали ранее. Инструмент выглядит как две кривые линии, которые движутся под рабочим графиком и время от времени пересекаются друг с другом. Vortex дает целых три типа сигналов, и определяет точки разворота рынка.


Индикатор Кайман – скачать бесплатно для терминала

Разработчики Amarkets представили Кайман в трех версиях:

  • Веб-версия.
  • Индикатор.
  • Приложение.

Веб-версия доступна сразу в личном кабинете брокера. Для этого нужно зарегистрировать личный счет у брокера AMarkets. Данная версия инструмента имеет точно такой же функционал, как и индикатор для терминала.


Установка обычного индикатора в Мета Трейдер

Если же вам удобнее работать в терминале, то придется скачать установочный дистрибутив отдельно. Сделать это можно также в личном кабинете Amarkets. Индикатор распространяется бесплатно – достаточно просто зарегистрироваться на сайте брокера.

Инструкция по установке индикатора в терминал:

  • Загрузить установочный файл на сайте брокера.
  • Открыть терминал.
  • Пройти в главное меню File – Open Data Folder (открыть каталог данных).
  • В открывшейся папке перейдите по ссылке MQL4 и в папку с индикаторами скопируйте файл, скачанный на сайте. Он должен иметь расширение mq4 и называться Cayman.

Чтобы инструмент заработал, терминал нужно перезапустить. Далее добавляем Кайман на график через меню «Вставка» (Insert) или Навигатор (Navigator), просто перетянув его левой кнопкой мыши на рабочую область.

Инструмент работает со всеми основными валютными парами, где в составе есть доллар, евро, японская йена, новозеландский доллар, австралийский доллар, канадский доллар, британский фунт стерлингов и швейцарский франк. Также Cayman работает с кроссами евро по отношению к йене и фунту.

Кайман на графике

Индикатор можно отобразить на графике в форме обычных японских свечей. Для этого необходимо перейти в окно «Обзор рынка» и нажать комбинацию горячих клавиш CTRL+U. Далее в новом открывшемся окне необходимо раскрыть каталог инструментов Cayman, выбрать нужный актив и дважды нажать на него левой кнопкой мыши. Пример действий показан на рисунке выше.

Рекомендуем также изучить индикатор Pulse Flat, который показывает участки тренда и флэта на графике. Инструмент выглядит как цветная гистограмма и располагается под основным графиком.


Приложение Кайман

Помимо индикатора и веб-версии индикатор Cayman также представлен в виде небольшого приложения-виджета, которое добавляет информацию о соотношении активности продавцов и покупателей на рынке. Пример виджета показан на скриншоте ниже.

Приложение Индикатор Кайман форекс

Индикатор добавляет небольшое окошко в левом верхнем углу рабочего графика, где отображено название валютной пары, таймфрейм и полоска, окрашенная в два цвета. Зеленым выделены настроения быков, а красным – настроения медведей.

Рядом с полоской показано число, окрашенное в зеленый или красный цвет. Число показывает настроение преобладающих участников рынка. Например, в нашем случае это быки, так как цифры окрашены в зеленый. Как только это число достигнет 70 или более процентов, можно будет ждать разворота рынка и открывать ордер на продажу.

Схема установки виджета выглядит следующим образом:

  • Загрузить файл советника через личный кабинет. Дистрибутив находится внутри архива CaymanVidget.
  • Далее следует открыть в мета трейдере папку каталога данных через главное меню «Файл» и перейти в подпапку MQL4.
  • В подпапке находим каталог Experts и копируем в него файл из распакованного архива.

Далее перезапускаем терминал и выполняем базовые настройки. Сначала нужно перейти в меню Tools (Сервис), а затем открыть вкладку Настройки (Options). В настройках откройте вкладку Советники (Experts) и установите галочки так, как показано на рисунке ниже. Далее скопируйте url-адрес https://my.amarkets.org/trader и вставьте его в поле «Добавить URL».

Как настроить индикатор Кайман

Помимо указанных инструментов, разработчики Amarkets создали еще один советник Кайман. Это автоматизированный робот, который умеет самостоятельно искать точка входа в рынок и открывать новые ордера. Точки входа соответствуют моментам перепроданности или перекупленности актива, когда наиболее вероятен разворот тренда.


Индикатор Кайман – отзывы

Cayman является довольно популярным индикатором, несмотря на то, что он не входит в стандартный набор терминала. Почти все клиенты брокера Amarkets знакомы с этим инструментом.

Что касается отзывов, то в большинстве своем они положительные – торговля против толпы действительно приносит прибыль. Единственная сложность заключается лишь в том, чтобы правильно найти точку входа в рынок. Для этого Кайман часто используют в тандеме с осцилляторами, которые показывают моменты перепроданности и перекупленности актива.

Рекомендуем также изучить индикатор силы валют Cruscotto. Это еще один вспомогательный инструмент, который помогает определить основной тренд по валютной паре.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Особенности применения индикатора Кайман при теханализе графика

Индикатор Esignals trendfilter — описание и установка

Индикатор Esignals trendfilter

При торговле на форекс всегда нужно быть в курсе точек разворота тренда на графике. Торгуя в сторону главной тенденции, можно получить гораздо большую прибыль, с минимальными рисками. Esignals TrendFilter является одним из известных трендовых алгоритмов. Это пользовательский инструмент, которого изначально нет в терминале. Рассмотрим подробнее способы и особенности его применения.


Индикатор Esignals trendfilter – скачать бесплатно не получится

Инструмент находится в закрытом доступе на веб-сайте разработчика – http://practicalbinary.ru. К сожалению, инструмент является платным и скачать его актуальную и корректно работающую версию в свободном доступе не представляется возможным. Ломанные версии, которые есть в сети, часто работают с ошибками, либо не работают вовсе.

Можно попробовать написать на сайт разработчика с просьбой предоставить триал период для испытания индикатора перед покупкой. В интернете до сих пор гуляют старые триальные версии этого инструмента, но после установки в терминал они перестают работать и отправляют пользователю уведомление об окончании срока лицензии. Новых триальных версий индикатора попросту нет — разработчики предлагают купить сразу полную лицензию.

Индикатор Esignals trendfilter

Рекомендуем также изучить индикатор Pipfinite Volume Critical и стратегию на его основе для торговли на форекс.


Как работает Esignals TrendFilter

Индикатор лучше всего применять на невысоких таймфреймах. Esignals создавался для графиков бинарных опционов, а затем его стали применять и на форекс. Если вы торгуете на БО, то время экспирации желательно ставить в пределах 2-5 свечей. При работе на форекс ТФ графика должен быть до H1. На H4 и выше сигналов будет очень мало.

Основные особенности индикатора:

  • Esignals TrendFilter строит волны, по внешнему виду напоминающие линии индикатора ZigZag, но на графике этих построений видно не будет. Все, что увидит трейдер – это уже готовые сигналы в виде красных и зеленых стрелок, которые появляются на «шипах» графика, соответствующих минимумам и максимумам.
  • Показывает высокие результаты при сочетании с Осцилляторами, обычным ЗигЗагом или Макди. Хорошо работает в комплексе с уровнями сопротивления и поддержки.
  • На таймфреймах ниже M5 дает много ложных сигналов из-за рыночного шума. На более старших ТФ ситуация намного лучше.
  • За один день может дать до 25 сигналов, в зависимости от величины таймфрейма.
  • Индикатор можно настроить специально «Для новичков», активировав этот пункт в настройках. Тогда Esignals сократит количество сигналов.

Стоимость индикатора составляет около 100 долларов США. По заверениям авторов, инструмент отбивает эту сумму всего за несколько дней активных торгов. Правда, стоит уточнить, что 100$ вы заплатите всего лишь за месячную лицензию, которую дальше нужно будет снова продлевать. Пожизненной активации у Esignals нет.

Рекомендуем дополнительно изучить и протестировать индикаторы фигур технического анализа, которые можно использовать в комплексе с Esignals TrendFilter. Он показывает на графике паттерны прайс экшн, многие из которых указывают на разворот тренда. Если такой паттерн появляется рядом со стрелкой Esignals, то это подтверждает вход в рынок.


Esignals trendfilter – отзывы

Большая часть отзывов о работе инструмента опубликована на сайте разработчиков Esignals. По словам покупателей, индикатор действительно приносит стабильную прибыль и помогает разогнать депозит в короткие сроки. В основном клиенты размещают отзывы в формате видео, демонстрируя работу Esignals и результаты своей торговли.

Примеры сигналов индикатора Esignals TrendFilter показаны на рисунке ниже. В моменты появления сигнальных стрелок можно было бы входить в рынок, открывая сделки на покупку или продажу. Действительно, видно, как после появления указателя цена действительно начинала двигаться в сторону сигнала.

Esignals trendfilter - индикатор для форекс

Однако стоит ли верить таким отзывам на 100% или нет – точно сказать нельзя. На сомнения наталкивает и тот факт, что у индикатора нет даже демо-режима или ограниченной версии, чтобы клиент мог заранее протестировать функционал, а не покупать «кота в мешке». Для того, чтобы начать работу с Esignals, нужно сразу купить месячный абонемент за 100$.

Отрицательные отзывы об индикаторе тоже имеются. Правда, они не касаются функционала или качества программы. В основном трейдеры возмущаются по поводу отсутствия демо-версии или триал-периода, а также высокой стоимости абонентской платы.


Как торговать по Esignals TrendFilter

Рассмотрим пример простой торговой системы на основе индикатора Esignals TrendFilter. Для торговли будут использоваться два инструмента – базовый ET и стохастик.


Совет. Несмотря на то, что разработчики уверяют в эффективности индикатора даже при одиночной работе, мы все же рекомендуем применять дополнительные фильтры. В нашем случае это будет осциллятор Stochastic.

В настройках осциллятора установите два уровня – 20 и 80. Это будут крайние границы зон перепроданности и перекупленности. Параметры Esignals оставьте по умолчанию.

В рынок нужно будет входить в момент разворота графика, когда актив становится перепродан или перекуплен. Рабочий таймфрейм – M15. Торговать можно на любой паре, где наблюдается средняя или высокая волатильность. Низковолатильные активы дают слишком мало сигналов.

Входить в лонг можно по следующим сигналам:

  • Esignals дал сигнал на повышение цены, показан синий указатель вверх под локальным минимумом.
  • Осциллятор покинул зону перепроданности и пересек уровень 20 снизу вверх.

В рынок обычно входят после того, как закроется свечка, на которой появился указатель Esignals.

Защитный SL размещаем на локальном минимуме. Профит ставим на расстоянии, которое превышает стоп-лосс в 2,5 раза. Можно торговать и без фиксированного профита, закрывая сделку поэтапно и перемещая стоп-лосс вслед за ценой. Как вариант, можно использовать трейлинг стоп или фиксировать прибыль вручную, когда Esignals даст противоположный сигнал.

Входить в шорт можно на следующих сигналах:

  • Индикатор Esignals нарисовал красный указатель над локальной точкой Max на графике.
  • Осциллятор пробил уровень 80 сверху вниз, тем самым покинув область перекупленности.

Как только закроется свеча, над которой появилась стрелка Esignals, можно открывать новый Buy-ордер. SL разметите за локальным максимумом. Тейк-профит рассчитайте по формуле SL*2,5, либо зафиксируйте прибыль вручную, когда Esignals даст обратный сигнал. Также можно использовать трейлинг-стоп.

Стратегия Esignals trendfilter + Стохастик


Торговля по сигналам Esignals TrendFilter и фракталов

Данная методика является такой же простой, как и предыдущая. Вместо фильтра для Esignals будут использоваться фракталы Билла Вильямса – индикатор Fractals.

Вход в Лонг осуществляем при появлении на графике нижнего фрактала и синей стрелки от Esignals.

Вход в Шорт осуществляем при появлении на графике верхнего фрактала и красной стрелки от Esignals.

Страховочный стоп-лосс для защиты счета ставим за сигнальными фракталами – выше максимума или ниже минимума. TL считаем по формуле SL*2. Как вариант, можно фиксировать прибыль поэтапно, двигая SL по ходу сделки.

Торговать можно на фреймах выше M5. Валютную пару выбирайте на свое усмотрение, но следите, чтобы волатильность актива не была слишком низкой.

TrendFiltes Esignals является платным инструментом с помесячной лицензией стоимостью в 100$. Для новичков в трейдинге такая цена может оказаться слишком высокой. При маленьком депозите в 100-200 долларов такая покупка, скорее всего, будет не оправданна, так как за месяц вы сможете разве что отбить стоимость лицензии, которую затем снова нужно будет продлевать.

Если же у вас более внушительные суммы на счету, то можно попробовать приобрести инструмент и испытать его эффективность на своем опыте. Однако даже в этом случае сначала рекомендуется «обкатать» индикатор на демо-счете и только после этого включаться в торговлю на реальные деньги.

Рекомендуем также изучить индикатор TrendWave для определения основного тренда на графике. Инструмент показывает трендовые волны, определяя минимумы и максимумы цены.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Индикатор для определения тренда TrendFilter

Метод торговли VSA — инструкция, индикатор и стратегии

Основные элементы и принципы VSA форекс

Практикующие трейдеры нередко подчеркивают, Что применение одних лишь технических индикаторов без понимания сути рыночных законов нередко приводит к потере депозита. Чтобы этого не произошло, рекомендуется задействовать комплексный подход к торговле с учетом объемов, например, по методике VSA. Ее теоретические основы и практические правила применения рассмотрены в этой статье.


Метод торговли VSA – суть подхода

VSA представляет собой подход к торговле, который основан на анализе объемов спреда (аббревиатуру можно расшифровать как «Volume Spread Analysis»). Это более сложный подход к изучению рынка по сравнению, например, с индикаторами или свечными моделями. Но он дает достаточно хорошие результаты и вполне доступен для изучения. Поэтому порекомендовать освоить VSA можно каждому трейдеру.

Метод торговли VSA – суть подхода

Автором этой торговой концепции является трейдер Ричард Вайкофф. Благодаря применению VSA он смог заработать большой капитал, что доказывает эффективность стратегии. После этого метод на практике изучал Том Уильямс. Свои наблюдения он описал и систематизировал в книге «Хозяева рынка».

В основе методики лежит изучение торговых объемов, спреда и их соотношений. Также учитываются значения максимумов и минимумов свечи и ценовые уровни сопротивления и поддержки. Таким образом, VSA представляет собой комплексный подход к рыночному анализу. Благодаря этому методика дает точные результаты.

При этом главное значение имеют:

  • величина спреда, т.е. разница между High и Low бара;
  • уровень Close свечи;
  • объем, который появился вместе с этим баром.

Основная идея методики VSA состоит в том, что нужно сравнить спред с объемами, чтобы понять, в какую сторону участники рынка с крупным капиталом попытаются сдвинуть цену. С помощью такого подхода можно увидеть уловки, которые применяют эти игроки для отвлечения трейдеров.

Например, на графике сформировался пин-бар (свеча с очень длинной тенью и коротким телом), который явно говорит о том, что далее цена пойдет вверх. Но после того как трейдеры открывают ордера BUY, цена разворачивается и идет вниз. Таким образом, это была ловушка, увидеть которую не так просто. Именно для определения подобных ситуаций и предназначена методика VSA.


Основные элементы и принципы VSA форекс

Основные элементы и принципы VSA форекс

Основными элементами методики VSA являются:

  1. Торговые объемы (их определяют по индикаторам).
  2. Спред (разница между максимальной и минимальной ценой свечи).
  3. Фон, настроение рынка (изменение спреда и объемов за определенный период). Для оценки фона нужно использовать минимум 20 последних свечей, можно брать и большее количество.

При оценке спреда его можно условно разделить на 3 группы – узкий, средний и широкий.

Также необходимо классифицировать свечи, Которые удобнее представить в виде баров. Они могут быть восходящими и нисходящими, при этом каждую свечу можно разделить на 3 равные части, что дает представление о силе тренда.

Что касается объемов, то их можно классифицировать по величине на 4 группы:

  1. Малые.
  2. Средние.
  3. Высокие.
  4. Очень высокие.

Основные элементы и принципы VSA форекс - 2


Анализ объемов VSA и его основные принципы

При анализе рынка по VSA следует опираться на 3 принципа:

  1. Оценка влияния крупных игроков рынка с большим капиталом. Если усиливаются позиции медведей, это приведет к падению цены, а если быков – то к росту.
  2. Связь между причиной и последующим эффектом. Это общая закономерность, которая предусматривает наличие причины у любого движения цены, т.е. по сути речь идет о причинно-следственных связях.
  3. Связь между усилием и результатам – этот принцип аналогичен предыдущему. Если у крупных игроков до сих пор есть спрос или предложение на валюту, цена продолжит двигаться в соответствующем направлении.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу

Вайкофф разработал методику VSA на основе того, чтобы торговать в том направлении, которое выгодно крупным игрокам, т.е. открывать практически беспроигрышные позиции. В основе такого трейдинга лежат волатильные валютные пары, например, USD/JPY и EUR/USD. Для анализа необходимо изучить 4 фазы, в которых может пребывать рынок. Согласно концепции Вайкоффа к ним относятся:

  1. Фаза накопления – в этот момент на рынке наблюдается флэт, т.е. четкого тренда нет, а цена ходит преимущественно в узком коридоре. Игроки рынка «копят» силы, чтобы сделать рывок, когда зародится мощный тренд. Причем чем дольше длится флэт, тем более сильным будет этот рывок.
  2. Прорыв – после длительного или краткосрочного флэта границы торгового коридора пробиваются ценой, и формируется тренд. В этот момент многие трейдеры начинают открывать ордера.
  3. Ретест (откат, коррекция) – ситуация, когда свечи резко разворачиваются и уходят в другую сторону. Оказалось, что прорыв оказался ложным – крупный игрок собрал позиции трейдеров, Которые поторопились войти в рынок, за счет чего заработал большую прибыль.
  4. Фаза истинного тренда – крупные игроки собрали позиции и «погнали» цену в нужном им направлении.

Допускается использовать и другую терминологию – например, накопление, зарождение нового тренда и распределение. В этом случае корректнее говорить о 3 фазах, а не о 4.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу


Останавливающий объем VSA

Это одно из ключевых понятий концепции VSA, с которым тоже важно познакомиться. Останавливающим называют большой объем, при котором тренд замедляется и далее прекращает движение. Т.е. это объем, тормозящий текущую тенденцию. Сигнал довольно сильный, хотя внешне выглядит противоречиво: при наличии большим объемов цена должна двигаться дальше, хотя происходит обратное: тренд останавливается.

Рекомендуем изучить индикатор объемов Eva, о котором мы писали ранее.

Для примера можно рассмотреть несколько ситуаций.


Замедление нисходящего тренда

  1. На рынке виден четкий падающий тренд.
  2. Цена закрытия свечи на дневном графике закрылась ниже, чем предыдущий бар.
  3. Одновременно наблюдается всплеск объема.
  4. Следующий бар закрылся на уровне максимума предыдущего.

Получается, что объемы растут, но сам нисходящий тренд остановился. Поэтому можно утверждать, что на рынке сформировался останавливающий объем. Из этого следует вывод о том, что можно ожидать разворот тренда, т.е. в данном случае входить на покупку BUY.


Начало флэта

Может быть и такая ситуация, когда на рынке опять же наблюдался нисходящий тренд, цена длительное время шла вниз. Она коснулась определенного уровня, на котором произошел всплеск объема. С одной стороны, следовало бы ожидать зарождения восходящего тренда. Но на самом деле цена не развернулась в тот же момент, а пошла вверх только через некоторое время (после довольно длительного флэта).

Останавливающий объем VSA - начало флэта


Коррекция и отбой цены

Теперь можно рассмотреть другую ситуацию, которая тоже нередко наблюдается на рынке. На представленном ниже рисунке видно, что сложился нисходящий тренд, который окончился формированием останавливающего объема. Затем начался длительный откат – движение в противоположную сторону. Воспринимать его как разворот тренда не стоит – это именно откат, после которого нисходящая тенденция вполне может продолжиться.

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Дельта Объема для торговли на форекс.


Резкий разворот тренда

Еще один вариант развития – это резкая смена тренда, например, нисходящего восходящим. Например, цена довольно резко падает, после чего появляется останавливающий объем, и свечи сразу разворачиваются в другую сторону, как показано на скриншоте.

Вход в данном случае осуществляется именно после окончания формирования останавливающего объема. Закрыть сделку можно с его же помощью, когда появится очередной такой объем.


Совет. Для отслеживания разворота можно использовать не только останавливающий объем, но и осцилляторы – например, RSI, Стохастик или MACD.

Останавливающий объем VSA - разворот


Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Это еще одно ключевое понятие концепции VSA. Представляет собой разворотный паттерн, состоящий из 3 свечей:

  • крупная бычья;
  • небольшая бычья с длинной тенью, направленной вверх;
  • крупная медвежья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Если появление этого паттерна сопровождается всплеском объема, это сильный сигнал о зарождении нисходящего тренда, т.е. нужно открывать сделки SELL.

Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Верно и обратное утверждение. Ордер BUY открывают, если сформировался противоположный Ап-траст, который тоже состоит из 3 свечей:

  • крупная медвежья;
  • небольшая медвежья с длинной тенью, направленной вниз;
  • крупная бычья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Атака на уровень

VSA нередко комбинируют с уровнями сопротивления и поддержки, что позволяет добиться лучших результатов даже во время флэта. Если цена ходит в небольшом диапазоне, можно провести 2 уровня и открывать сделки на продажу от верхней границы и на покупку от нижней. При этом необходимо дождаться формирования сравнительно крупных объемов, как показано на скриншоте.

Атака на уровень - сигналы VSA форекс

В какой-то момент одна из границ канала неизбежно будет пробита, причем под графиком опять же появится крупный объем. В этот момент тоже можно открыть сделку – в направлении пробития.


Индикатор объемов VSA – SonicR

Объемы VSA легко определить с помощью индикатора, например, Sonic R VSA. Его скачивают и добавляют в торговую платформу. Настройки можно оставить по умолчанию. Для определения торговых сигналов следует изучить окраску столбцов:

  1. Серые – на рынке флэт, открывать позиции не нужно.
  2. Голубые – объемы начали расти, но определить направление тренда пока нельзя.
  3. Красные – в рынок вошел крупный игрок, причем цена с высокой вероятностью будет падать.
  4. Зеленый – в рынок опять же вошел крупный игрок, но цена, скорее всего, будет расти.

Рекомендуем почитать более подробную инструкцию по установке, настройке и применению индикатора SonicR VSA.

Индикатор объемов VSA – SonicR


Форекс стратегия «VSA и ценовые уровни»

Стратегия основана на рассмотренном выше инструменте анализа, который при необходимости допускается заменить на стандартный индикатор Volume. Для входа в рынок понадобится также нанести уровни сопротивления и поддержки, которые строятся по экстремальным значениям цены. Торговые сигналы будут такими:

  1. Продажа – цена подошла к сопротивлению, развернулась вниз, одновременно с этим появился объем красного цвета.
  2. Покупка – цена подошла к поддержке, развернулась вверх, одновременно с этим появился объем зеленого цвета.

Также наряду с уровнями можно использовать и другие способы теханализа – например, разные индикаторы или свечные модели. Благодаря этому методика торговли VSA будет давать еще более точные результаты, что позволит быстро увеличить депозит даже начинающим трейдерам.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Метод анализа VSA на форекс: путь наименьшего сопротивления

Дэвид Вайс — Современная адаптация метода Вайкоффа

Чем известен Дэвид Вайс

Цена валютной пары и других активов движется циклами – на этой идее основано множество концепций и торговых стратегий форекс. Одна из них – методика Вайкоффа – подробно описана в книге Дэвида Вайса «Сделки на горизонте». Работа не стала бестселлером, однако привлекла к себе внимание многих трейдеров, которые научились применять теорию именно благодаря этой книге. Пособие состоит из 160 страниц, и не у всех есть время на вдумчивое прочтение. Поэтому в представленной статье изложены основные положения методики, а также правила по ее применению в реальной торговле.


Чем известен Дэвид Вайс

Автором упомянутой книги является Дэвид Вайс. Это не теоретик, а практикующий трейдер, опыт которого составляет 50 лет. Вайс является последователем методики Вайкоффа, которая, в свою очередь, основана на разработках Джесси Л. Ливермора.

Чем известен Дэвид Вайс

В книге Вайс не просто изложил теорию, но и подробно объяснил то, как она работает на практике. Наряду с этим он приспособил концепцию Вайкоффа к сегодняшним реалиям рынка с учетом компьютерных технологий. Благодаря этому торговля заметно упростилась, и теперь она доступна даже трейдерам с небольшим опытом.


Работа Вайса не стала бестселлером, но она до сих пор пользуется популярностью и переведена на несколько языков, в том числе на русский. Одна из известных версий – перевод Олега Пилипенко Анны Кулешовой (издание 2013 г.).

Если сконцентрироваться на сути этой книги, можно выделить несколько особенностей:

  • она изложена с чисто практических позиций, содержит множество графических иллюстраций;
  • стиль изложения простой и увлекательный, доступный разным читателям;
  • автор приводит разные цитаты и периодически кратко описывает факты из биографии Вайкоффа, что обогащает чтение и делает его более приятным;
  • при этом методика Вайкоффа излагается с критических позиций: некоторые моменты Вайс считает необходимым доработать.

Структура изложения такая:

  1. Биография автора теории (Вайкоффа).
  2. Основные положения теории.
  3. Правила поиска точек для входа.
  4. Логика чтения графика.
  5. Изучение графика.
  6. Чтение ленты.

Структура по Д.Вайсу

Как уже говорилось, работа Вайса не стала особенно популярной, но она все равно заслуживает внимание, поскольку характеризуется несколькими преимуществами:

  • объем всего 160 страниц;
  • увлекательное изложение;
  • большое количество примеров с графиками;
  • исчерпывающее содержание по теме;
  • адаптация теории Вайкоффа к современному рынку.

При этом в книге есть ряд разделов с достаточно сложной для понимания информацией, которая покажется сложной начинающим трейдерам. Поэтому к ее изучению лучше приступить после освоения хотя бы базового курса форекс (основные понятия, технический и фундаментальный анализ, торговые стратегии).


Дэвид Вайс – Современная адаптация метода Вайкоффа

Книга Вайса посвящена изучению методики Вайкоффа и особенностям ее практического применения. Нужно сказать, что теория описана очень подробно. Причем для ее понимания достаточно отразить только главные моменты, которые описаны ниже.


Из чего состоит методика

Теория использует 2 метода анализа:

  1. VSA – по торговому объему и спреду (автором этого подхода является Т. Уильямс). Причем сам Вайс описывает концепцию в сжатой форме, поэтому с ней лучше ознакомиться отдельно, пройдя по ссылке.
  2. Метод Вайкоффа – авторский способ анализа рынка, в основе которого лежит представление о том, что ценовые колебания идут не хаотично, а с образованием определенных паттернов. Благодаря появлению той или иной фигуры можно предсказать дальнейшее ценовое движение.

Дэвид Вайс – Современная адаптация метода Вайкоффа

Метод Вайкоффа, в свою очередь, включает в себя целый ряд разных принципов и понятий:

  1. Три закона – о причине и следствии, о соотношении спроса и предложения, о связях между усилиями и результатами.
  2. Композитный персонаж – представление о том, что на трейдера сильное влияние оказывают эмоции жадности и страха. И чтобы научиться зарабатывать, в первую очередь необходимо побороть их.
  3. Тестирование возможностей для продажи или покупки – одно из важных условий грамотного открытия сделки.
  4. Алгоритм торговли – четкая пошаговая инструкция по входу в рынок и закрытию сделки.
  5. Циклы – определенные периоды, которые «проживает» рынок. Каждый цикл состоит из 4 элементов – консолидация, разметка, распределение и уценка.
  6. Особый график – подход к построению графика по точкам и специальным фигурам.

Законы Вайкоффа

В своей теории Вайкофф использовал 3 основных закона. Первый давно известен и является одним из базовых принципов рынка – цена определяется соотношением спроса и предложения. Из этого вытекает 3 следствия:

  • если спрос больше предложения, цена растет;
  • если предложение больше спроса, цена падает;
  • если предложение и спрос примерно совпадают, явного тренда нет – на рынке установилась равновесная цена.

Второй закон описывает ценовые движения как циклы накопления и распределения, которые порождают определенные тренды:

  • после накопления зарождается растущий тренд;
  • после распределения – падающий тренд;
  • тренды тем сильнее, чем дольше длится фаза накопления или распределения.

Наконец, третий закон утверждает, что движение цены связано с общими усилиями трейдеров. Этот принцип больше относится к теоретическим постулатам и дает общее понимание рынка. Однако использовать его в конкретных торговых стратегиях не получится.

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор SonicR VSA для анализа объемов рынка.


Циклы рынка и их структура

О том, что рынок развивается циклично, известно давно. Но разные исследователи предлагают разные этапы этих циклов. Например, Вайкофф определил 4 важные фазы:

  1. Накопление – т.е. область флэта.
  2. Разметка – увеличение торгового объема, можно открывать сделки
  3. Распределение – выраженный тренд, можно входить по его направлению.
  4. Уценка – затухание тренда, которое состоится даже несмотря на возможный всплеск объемов.

Ниже все 4 фазы рассмотрены на примере восходящего тренда.

Циклы рынка по Дэвиду Вайсу

Для описания фаз цикла Вайкофф использовал словосочетание «дно кульминации рынка», о нем же упомянуто и в работе Вайса. Имеется в виду всплеск торговых объемов, который может прийтись как на продажи, так и на покупки. Моменты кульминации можно и нужно использовать в торговле. Для этого предлагается несколько правил:

  1. Актив покупают после того, как пройдет кульминация на продажу.
  2. Актив продают после того, как пройдет кульминация на покупку.
  3. Еще одна возможная точка входа – ретест ценой дна при одновременном уменьшении величины объемов.
  4. Если же цена достигла пика, открывать сделку не стоит. Если же ордер открыт, необходимо поставить стоп-лосс ниже ближайшего минимума.

Этапы торговли

Ведение торговли на форекс по логике Вайкоффа укладывается в несколько этапов:

  1. Определение главного тренда.
  2. Расчет торговых объемов.
  3. Поиск подходящего момента для входа в рынок.
  4. Открытие сделки.

Продавать актив следует, если:

  • объем увеличивается;
  • цена падает;
  • цена находится рядом с линией сопротивления или наблюдается флэт.

Продавать можно, если:

  • объем увеличивается;
  • цена растет;
  • цена находится рядом с линией сопротивления или наблюдается флэт.

Этапы торговли по Д.Вайсу


Авторские замечания Вайса

Одновременно с изложением методики Вайкоффа Вайс приводит и собственные замечания в виде комментариев. Из суть сводится к тому, что для анализа рынка удобнее пользоваться не классическими свечами или барами, а тиковым графиком либо ренко (цена отражается ступенчато). Причем особое внимание нужно уделить таким ситуациям:

  1. Откат цены в сторону, противоположную по отношению к тренду.
  2. Дивергенция между данными индикатора и движением свечей – мощный разворотный сигнал.
  3. Спринги и аптрасты – паттерны, при которых свечи неудачно пробили соответственно поддержку и сопротивление. Эти модели используются для того, чтобы точно определить расположение стоп-лосс.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с несколькими индикаторами фигур технического анализа, которые полностью автоматизируют поиск паттернов на графике.


Индикатор Дэвида Вайса

Наряду с описанием теории Вайкоффа и своих комментариев к ней Вайс разработал технический алгоритм, который автоматически проводить анализ паттернов. Результаты он отражает в виде столбцов красного и зеленого цвета.

Индикатор Дэвида Вайса

Для изучения рыночной ситуации нужно учесть объем и длину волн, скорость их изменения, а также соотношение между величиной объемов и расстоянием, которое прошла цена.

Все эти данные анализирует представленный индикатор. Он довольно сложен для новичков, к тому же требует применения и других инструментов. При этом алгоритм очень чувствительный к изменениям цены на рынке, благодаря чему отражает объективную картину динамики цен в режиме реального времени.

Графически индикатор представлен зелеными и красными объемами, по увеличению которых можно судить о настроениях на рынке. Если столбцы крупные, интересы к валюте возрастает, если небольшие – наоборот, падает.

Индикатор Дэвида Вайса на графике


Другие работы по той же теме

Следует отметить, что теория Вайкоффа подробно изучалась не только Вайсом, но и другими экспертами. Поэтому найти описание этой методики можно и в других работах, например:

  • Джек Хатсон «Метод Вайкоффа» – краткий вариант изложения теории на 62 страницах без специальных цитат и с минимальным количеством графиков;
  • «Системы биржевой торговли» – сборник разных торговых систем с описанием правил входа в рынок.

Описанная книга позволяет довольно глубоко изучить методику Вайкоффа, причем не в теоретическом, а чисто в практическом плане. Благодаря этому трейдеры смогут реализовать полученные знания в реальной торговли и научиться получать стабильную прибыль.

Рекомендуем изучить основные VSA индикаторы для часового таймфрейма.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Практический пример VSA-анализа и технического анализа Форекс

Vortex — индикатор вихревых цен

Vortex – индикатор вихревых цен

Для анализа рыночной ситуации часто используют осцилляторы, которые показывают моменты разворота цены. Как правило, они представляют собой только одну линию, двигающуюся в определенном диапазоне. По сравнению с классическими инструментами индикатор Vortex имеет важное преимущество. На графике он отображается в виде 2 линий, которые дают сразу 3 типа торговых сигналов. Поэтому количество входов значительно увеличивается.

Vortex – индикатор вихревых цен


Vortex – индикатор вихревых цен

Это индикатор появился в 2010, причем он был разработан швейцарскими трейдерами. Название инструмента «Vortex» можно перевести как «Вихрь». Поэтому в русскоязычном интернете его нередко называют вихревой индикатор. Графически инструмент выглядит так, как показано на рисунке выше.

Vortex представлен 2 осцилляторами. Они колеблются около значения 1. Если на рынке затишье (флэт), то кривые двигаются с незначительными колебаниями, а если волатильность увеличивается, то растет и амплитуда колебания.

Индикатор вычисляет разницу между максимальным и минимальным значением предыдущей свечи. Результаты могут быть 2 типов:

  • положительное значение – тренд восходящий;
  • отрицательное значение – тренд нисходящий.

Затем алгоритм суммирует все полученные значения за конкретный период времени, например, за 1 час или день, после чего число пересчитывается на основе данных индикатора ATR (период 1). Благодаря этому трейдер может оценить настроения покупателей и продавцов и понять, куда именно пойдет цена в ближайшее время.


Внимание! Vortex определяет максимумы и минимумы свечей. Поэтому его можно применять только на классическом свечном графике (либо в виде баров). Использовать этот инструмент на тиковом графике не получится.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором Форекс Гойлер (Forex Goiler) для торговли на форекс.


Как скачать индикатор Vortex

Для скачивания этого инструмента необходимо пройти по ссылке и скопировать все файлы. Затем их нужно добавить в каталог программы и перезапустить ее.

Как скачать индикатор Vortex

После этого индикатор добавляют из списка «Пользовательские».

Для настроек достаточно нажать на любую часть линии правой клавишей и пройти по строчке «Свойства». В открывшемся окне можно увидеть все параметры. Причем сначала лучше протестировать инструмент с базовыми значениями, после чего можно понять, стоит ли их менять или нет.


Индикатор Vortex – описание принципов работы

Описанный инструмент применяется как на форекс, так и для работы с бинарными опционами. При этом возможны 3 варианта стратегий.


Классическая стратегия

В этом случае типы торговых сигналов такие:

  1. Если синяя кривая пересекает красную и уходит выше, нужно открывать ордер BUY или опцион CALL.
  2. Если синяя кривая пересекает красную и уходит ниже, следует открыть ордер SELL или опцион PUT.

В случае с бинарными опционами важно подобрать срок экспирации. Его рассчитывают классическим способом, т.е. в 5 раз больше, чем цена свечи на текущем таймфрейме. Например, если рассматривать М30, то 5*30 = 150 минут. Тогда экспирацию выбирают на ближайшие 2-2,5 часа.


Торговля от диапазона

Есть и другой тип торговых сигналов – для его применения нужно следить за расположением кривых относительно друг друга:

  1. Покупать актив можно в тот момент, когда кривые расходятся друг от друга, причем синяя находится над красной.
  2. Продают в тот момент, когда кривые также расходятся, но уже красная находится над синей.

При этом границы допустимого диапазона (выделены зеленым цветом) трейдер определяет самостоятельно. Сделать это можно только в результате длительной практики. Поэтому чтобы не рисковать собственными деньгами, сначала проверить эффективность индикатора нужно на ручном тестере стратегий для MT4, например, FSB.

Индикатор Vortex – описание принципов работы при торговле от диапазона


Торговля от экстремальных зон

В этом случае торги ведутся от областей перекупленности и перепроданности, т.е. Vortex работает как обычный осциллятор по типу Стохастика или RSI. Сигналы буду такими:

  1. Если синяя кривая находится в верхней области, на рынке наступила перекупленность – актив следует продавать.
  2. Если красная кривая находится в верхней области, на рынке наблюдается перепроданность – актив следует покупать.
  3. Если же кривые двигаются рядом с уровнем «1», определенности нет, поэтому и открывать сделки не нужно.

5 советов по эффективному применению Vortex

Индикатор Vortex – описание принципов работы

Описанные стратегии дают неплохой результат, причем не в любое время, а только при соблюдении определенных правил:

  1. Лучше всего выбирать волатильные торговые пары, на которых можно заработать несколько десятков и даже сотен пунктов.
  2. Во время флэта ордера не открывают – инструмент хорошо работает только при явно выраженном тренде.
  3. За час до и после публикации Нон-фарм и других важных показателей торговлю также не ведут.
  4. Поскольку в стратегиях обычно не используют один индикатор, вместе с Vortex стоит добавить и другие инструменты, например, MACD или Parabolic SAR.
  5. Также не будет лишним учитывать положение важных ценовых уровней. Например, при достижении ценой линии поддержки можно смело открывать ордер BUY. Если же свечи «уперлись» в линию сопротивления, следует подготовиться к открытию позиции SELL.

Индикатор Vortex – достаточно результативный инструмент теханализа, который хорошо работает на основных валютных парах. Торговать с его помощью лучше на трендовом рынке во время европейской и американской торговых сессий, т.е. с 10:00 до 0:00 ч по московскому времени.

Рекомендуем также изучить бестрендовый осциллятор — индикатор DPO, который подойдет для торговли во флэте, а также стратегии торговли по нему.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Индикатор Vortex для торговли на форекс

Инструкция по применению Forex strategy builder

Инструкция по применению Forex strategy builder

Любая стратегия форекс должна быть предварительно протестирована. Сделать это лучше, не рискуя собственными деньгами, например, на демо-счете или в тестере стратегий. Одним из таких сервисов является программа Forex strategy builder (сокращенно обозначается FSB). Он позволяет быстро оценить точность торговых сигналов от разных индикаторов на основе исторических данных, которые пользователь выбирает самостоятельно (за последнюю неделю, месяц, год и т.п.). О том, как пользоваться этой программой, можно узнать из этой статьи.

Инструкция по применению Forex strategy builder


Описание сервиса Forex strategy builder

FSB представляет собой программу, которая помогает создать и протестировать стратегии форекс. Это робот (приложение) для проверки эффективности одного или сразу нескольких индикаторов. Главное преимущество программы в том, что ее применение позволяет сэкономить время. Ведь если тестировать стратегию в реальном времени (например, на демо-счете), на это уйдут недели и даже месяцы.

А если загрузить индикаторы в FSB, можно сразу просмотреть всю картину в ускоренном режиме, при необходимости остановиться на отдельных моментах и проанализировать их еще раз. К тому же с помощью Forex strategy builder можно не только проверить стратегию, но и разработать новую торговую систему.


Плюсы и минусы Forex strategy builder pro

Таким образом, преимущества программы очевидны:

  • экономия времени;
  • экономия денег (не нужно торговать на реальном депозите, проверяя индикаторы и стратегии);
  • возможность разработать собственную прибыльную систему;
  • возможность изучить готовые стратегии, которые уже включены в FSB;
  • удобная программа с интуитивно понятным интерфейсом;
  • распространяется бесплатно;
  • совместима с терминалами любой версии – МТ4 и МТ5.
  • помогает увидеть процент просадки и с помощью этого оценить, насколько выгодной будет стратегия (сколько пунктов можно заработать, например, за месяц).

Серьезных недостатков у FSB практически нет. Но стоит иметь в виду, что она хорошо работает только на ПК достаточной мощности (средний уровень и выше). Если компьютер «слабый», терминал МТ4 может подвисать.

Forex strategy builder professional - инструкция


Особенности программы FSB

При работе с этим тестером стратегий нужно иметь в виду несколько особенностей:

  1. Программа дает возможность не только проверить торговую систему, но и сгенерировать свою методику на основе комбинации нескольких индикаторов. Причем сделать это можно буквально за несколько секунд. За основу берут как инструменты, встроенные в терминал, так и пользовательские индикаторы, которые скачивают и устанавливают отдельно.
  2. FSB можно скачать бесплатно, причем она легко устанавливается в терминал. Интерфейс вполне понятный, разобраться с ним можно за несколько минут.
  3. Тестирование стратегий можно проводить в любом количестве и на любой истории – например, за месяц, год.
  4. По каждой системе программа представляет отчет – это журнал выполненных действий со статистикой прибыльных сделок.
  5. Для расчета прибыли можно воспользоваться и калькулятором, который встроен в FSB.
  6. Перед началом тестирования нужно задать основные параметры, после чего к ним можно уже не возвращаться либо менять по мере необходимости.

Рекомендуем также изучить правила и стратегии торговли на открытии торговой сессии.

К основным параметрам программы FSB относятся такие:

  • уровень stop-loss;
  • уровень take-profit;
  • максимальный размер спреда;
  • размер свопа;
  • минимальный лот;
  • валютная пара;
  • таймфрейм;
  • соотношение потенциальной прибыли и возможного убытка.

Совет. Чтобы разобраться в настройках и особенностях работы тестировщика, сначала рекомендуется проработать стратегии, которые уже встроены в программу. Благодаря этому можно быстро освоить интерфейс и далее проверять любые другие индикаторы.


Forex strategy builder – скачать на русском

Инструкция по установке тестировщика такая:

  1. Пройти по ссылке.
  2. Скопировать все файлы.
  3. Переместить их в папку с индикаторами, которая находится в «MQL4» или «MQL5». Forex strategy builder – скачать на русском
  4. Перезапустить терминал.
  5. Выбрать программу из списка, где представлены советники (дважды щелкнуть левой кнопкой мышкой по названию «FSB»).
  6. Зайти в настройки языка («Language») и выбрать в списке «Русский» (по умолчанию стоит английский).
  7. Далее можно найти встроенные торговые методики в разделе «Базовые стратегии». Их тестирование можно начать сразу – тогда вам легче будет разобраться с интерфейсом и функциями FSB.

Чтобы настроить программу для своей стратегии, зайдите в раздел «Новая стратегия» (кнопка находится на верхней панели меню). Здесь вы увидите 2 раздела:

  1. Входные параметры – это все настройки системы. Здесь выбирают валютную пару, размер спреда, свопа, источник поступления данных, нужный таймфрейм и другие.
  2. Стратегия – здесь есть 3 подраздела: основные свойства стратегии, точки, в которых открывают ордера и точки, в которых их закрывают.
  3. Статистика – здесь отражается информация по соотношению потенциального убытка и прибыли, процент просадки, общее количество открытых сделок.

При желании в настройках можно подключить или отключить систему Мартингейла. Если активировать эту функцию, то при открытии сделок программа будет автоматически увеличивать лот (если предыдущий ордер закрылся в минус). Такой подход оправдан далеко не всегда. Поэтому тестировать стратегии лучше без Мартингейла.


Внимание! Перед началом тестирования важно указать минимальный размер лота. Для этого зайдите в раздел «Свойства» и пропишите нужное значение. Лот указывают как конкретное число(сумма) либо в долях процента от баланса. Согласно принципу мани-менеджмента на одну сделку можно ставить не более 3% от текущего счета.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с работой ручного тестера в MT4.


Инструкция Forex strategy builder

В качестве примера можно рассмотреть тестирование стратегии, которая уже заложена в программе FSB. За основу берут любой таймфрейм, а из валютных пар лучше выбрать волатильные активы, например, USD/JPY или GBP/USD.

Затем указывают минимальный лот, отключают систему Мартингейла. В настройках прописывают, какой будет использоваться индикатор и с какими параметрами. Например, берут 2 скользящие средние – ЕМА1 и ЕМА2. У первой будет период 20, у второй – 10.

Также можно использовать индикаторы Фракталов, MACD, Parabolic, Stochastic и другие инструменты. Устанавливают стоп-лосс и тейк-профит. Важно иметь в виду, что программа FSB может протестировать 4 способа закрытия сделок:

  1. По стоп-лосс.
  2. По тейк-профит.
  3. По противоположному сигналу любого индикатора (как если бы трейдер закрыл сделку самостоятельно).
  4. По определенному времени (например, в последнюю минуту торговых суток или по закрытию торговой сессии).

После того, как все настройки указаны, пользователь нажимает «Запуск» и начинает тестирование торговой системы. Результаты будут представлены в разделе «Статистика». Причем за проверкой можно следить в режиме реального времени либо в ускоренном темпе.

Инструкция Forex strategy builder


Forex strategy builder professional – инструкция

Тестировщик – вполне удобная программа с понятным интерфейсом. При этом ее можно использовать еще эффективнее, если учесть несколько советов:

  1. Тестировать одну и ту же систему сразу на нескольких валютных парах. Для этого перейдите на панель слева и откройте вкладку «Мульти-рынок». Здесь в списке можно выбрать любой актив – например, AUD/USD и EUR/CHF. В итоге вы увидите, что в течение месяца одна из пар приносит стабильно большую прибыль. Тогда и для реальной торговли целесообразно использовать именно ее.
  2. Стратегии можно редактировать с помощью графического интерфейса. Все изменения можно увидеть в режиме онлайн.
  3. Успешные торговые системы лучше сразу сохранить в виде шаблона через кнопку «Экспорт» (расположена в главном меню).
  4. Для получения лучших результатов воспользуйтесь опцией «Оптимизация стратегии».
  5. Тестирование лучше проводить на разных активах и таймфреймах, причем сразу на нескольких. Тогда можно сравнить результаты и понять, какой вариант выгоднее.
  6. В эффективности стратегии убеждаются по данным истории графика, что намного быстрее, чем в режиме реального времени.
  7. Перед началом работы обязательно укажите размер желаемой прибыли. Потому что если стратегия невыгодная, советник сразу даст вам сигнал. В таком случае дальнейшее тестирование нецелесообразно.

Инструкция по применению Forex strategy builder


Для справки. Если проверяемая стратегия (базовая в программе FSB или созданная самостоятельно) дает стабильно хорошие результаты, вы можете сохранить ее шаблон в терминале МТ4. Для этого нужно открыть каталог данных и перейти в папку «Templates», присвоив системе нужное название.

Таким образом, торговые системы форекс необязательно проверять в реальном времени, тратя на это недели и месяцы. Проще загрузить программу в тестер и получить результаты за несколько минут. К тому же с помощью FSB можно создать собственную систему, что особенно удобно как для опытных трейдеров, так и для новичков.

Рекомендуем также почитать о том, как протестировать индикатор в терминале.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Краткая инструкция для русской версии Forex Strategy Builder

Fine Fractals — индикатор фрактал с алертом

Стратегия на основе Fine Fractal, Stochastic и уровней

График любого актива, двигаясь по тренду, периодически разворачивается в обратную сторону, формируя определенную фигуру, которая называется фракталом. Построить такие фигуры можно самостоятельно или определить их с помощью индикатора. Например, трейдерам помогает такой инструмент, как Фрактал с алертом (Fine Fractal). Он формирует кружки зеленого и красного цвета, что говорит о выгодном моменте для покупки и продажи актива. О том, как использовать этот алгоритм в торговле, подробно рассказывается в статье.

Индикаторы фракталов


Индикатор фрактал с алертом: описание и установка

Этот индикатор обнаруживает на графике фракталы. Так называют паттерны (комбинации свечей), которые предсказывают разворот тренда или по крайней мере – кратковременный откат (коррекцию) в противоположную сторону. Фрактал состоит из 5 свечей, из которых главное значение имеет центральный бар. Именно он показывает предстоящий разворот, при этом остальные свечи располагаются рядом с ним (2 слева и 2 справа).

Однако наряду с классическим есть и мини-фрактал, который формируется всего из 3 баров. Этот мини-паттерн образуется быстрее, сигнал поступает практически без задержки, благодаря чему войти в рынок можно с более выгодной позиции.


Типы фракталов

Фракталы бывают 2 типов:

  1. Нижние – свидетельствуют о развороте тренда вверх, в этот момент можно покупать актив.
  2. Верхние – говорят о развороте тренда вниз, в этот момент можно продавать валютную пару или другой актив.

Определить каждый тип можно самостоятельно по характерным пикам и впадинам. Но на это уходит определенное время, поэтому проще использовать индикатор паттернов – например, «Фракталы с алертом».

Рекомендуем дополнительно изучить лучшие стратегии пробоя утреннего флэта, о которых мы писали ранее.


Установка и настройка индикатора

Поскольку в торговых платформах такого индикатора нет, его нужно установить вручную. Инструкция такая:

  1. Скачать файлы.
  2. Скопировать и перенести их в папку с индикаторами, которая находится в «MQL4» или в «MQL5» (в зависимости от версии).
  3. Перезапустить программу.
  4. Найти новый инструмент в перечне «Пользовательские» вкладки «Вставка».

Настройки индикатора фракталов

Далее нужно открыть окно с настройками, кликнув правой клавишей на любой круг Fine Fractals и пройдя по ссылке «Свойства».

Настройки индикатора фракталов

Здесь вы увидите все опции инструмента:

  1. «Fine» – функция поиска нестандартны 3-свечных паттернов. Если включить ее, индикатор будет искать стандартные и нестандартные комбинации, а если выключить – только 5-свечные. В первом случае сигналов будет больше, во втором – меньше (при этом они будут точнее).
  2. «Flat Shift» – настройка, позволяющая отфильтровать торговые сигналы во время флэта. Если оставить опцию включенной, инструмент не будет заниматься определением фракталов в период затишья. Если выключить – поиск будет вестись в любое время. Сигналов станет больше, но опять же их точность уменьшится.
  3. «New F Alert» – включение и выключение звукового сигнала. Если оставить опцию, индикатор отправит звуковое уведомление в момент появления фрактала на графике.
  4. Цветовые настройки кругов – по умолчанию зеленый означает рост цены (вход на покупку), красный – падение цены (вход на продажу). Лучше оставить без изменений.

Для справки. Все настройки лучше оставить по умолчанию. Инструмент сначала изучают на демо-счете или в тестере стратегий, после чего принимают решение, нужно ли менять настройки, и как именно это сделать.


Как использовать индикатор фракталов с алертом в торговле

Правила использования индикатора Fine Fractals очень простые:

  • появление кружка зеленого цвета под свечой – прогноз роста цены, можно покупать актив;
  • появление кружка красного цвета над свечой – прогноз падения цены, можно продавать актив.

При этом реагировать на каждый сигнал не следует. Обращать внимание нужно только на те кружки, которые появляются на экстремумах, т.е. в области наиболее сильного отклонения цены (максимум или минимум).


Внимание! При входе в рынок нужно обязательно дождаться окончательного формирования кружка. Сделки открывают только после того, как появится вся фигура фрактала.

Как использовать индикатор фракталов с алертом в торговле


Стратегия на основе Fine Fractal, Stochastic и уровней

Это скальпинговая стратегия, которая работает по таким правилам:

  • младший таймфрейм М5, М15 либо М30;
  • валютная пара любая, желательно волатильная;
  • количество сделок: 10-20 в день;
  • фиксирование небольшой прибыли – 15-20 пунктов.

Как видно из названия, в рамках этой торговой системы используется 2 индикатора (Fine Fractals, Стохастик) и уровни сопротивления и поддержки. Их можно нанести на график самостоятельно либо использовать индикатор для построения.

Торговые сигналы интуитивно понятны. Покупать нужно, если:

  • Стохастик пересек линию 20 и уходит выше;
  • цена коснулась линии поддержки, но так и не пробила ее, а развернулась и пошла вверх;
  • сформировался кружок зеленого цвета под свечой.

Продавать нужно, если:

  • Стохастик пересек линию 80 и уходит ниже;
  • цена коснулась линии сопротивления, но так и не пробила ее, а развернулась и пошла вниз;
  • сформировался кружок красного цвета над свечой.

Задача трейдера – дождаться поступления одновременно 3 сигналов и открыть сделку в соответствующем направлении. При этом стоп-лосс устанавливают по ближайшему экстремуму, а прибыль фиксируют по противоположному уровню (для покупки – по сопротивлению, для продажи – по поддержке).

Рекомендуем также дополнительно изучить стратегии скальпинга по стохастику.

Закрыть ордер можно и другими способами:

  • по тейк-профиту (он должен быть больше в 2-3 раза, чем stop);
  • по трейлинг-стоп (автоматически следует за ценой, переводит позицию в безубыток, а затем закрывает ордер в случае разворота графика);
  • по появлению противоположного фрактала либо сигнала Стохастика.

Совет. Торговлю по индикатору фракталов с алертом можно вести с установкой не только рыночного, но и отложенного ордера. Buy-Stop размешают по минимуму центрального бара, образующего паттерн. А Sell-stop ставят по максимуму центрального бара. Как только один отложенный ордер сработает, второй сразу удаляют.

Стратегия на основе Fine Fractal, Stochastic и уровней


Как повысить точность Fine Fractals

Даже самый точный индикатор не стоит использовать отдельно, поскольку он все равно будет пропускать ложные сигналы. Чтобы отфильтровать их, нужно уменьшить период, анализировать старший таймфрейм, а также использовать и другие инструменты технического анализа:

  • ценовые уровни сопротивления и поддержки;
  • индикаторы силы валют;
  • трендовые индикаторы;
  • осцилляторы (Стохастик, ATR, MACD и другие).

Есть и другие правила. Одно из главных – торговать только на трендовом рынке. Во время флэта будут постоянно появляться кружки разных цветов, что говорит о ложных сигналах. Также не стоит вести торговлю утром в понедельник и вечером в пятницу, когда биржа открывается или соответственно закрывается.

Наконец, сделки не открывают и в «экстремальные периоды» накануне публикации важной экономической новости (за час до и после события). В этот момент рынок уходит во флэт, а затем на графике появляются мощные импульсы. Их стоит использовать в стратегиях торговли по новостям, но уже без индикатора Fine Fractals.

Таким образом, у фракталов с алертом есть много преимуществ, одно из которых – простота и точность сигналов. Благодаря наличию звукового сигнала трейдеру можно не следить за экраном, а подойти к нему только в нужный момент. Это экономит время и позволяет получать стабильный профит на трендовом рынке.

Рекомендуем также изучить лучшие стратегии M15 для форекс. Среди них такие методики как «Ozy», «Фракталы на m15», «Бегунок» и т.п.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Индикатор фракталов с алертом, описание и применение