Бестрендовый осциллятор — индикатор DPO, и стратегия на его основе

Классические осцилляторы (MACD, Stochastic, CCI) учитывают данные глобального тренда, часто входят в зоны перекупленности/перепроданности и дают ложные сигналы. Поэтому форекс-аналитики разработали новый индикатор, лишенный этого недостатка. Речь идет о детрендовом ценовом осцилляторе DPO, правила использования которого подробно рассмотрены в статье.

DPO - индикатор бестрендовости


Что такое индикатор DPO и как он работает

Индикатор DPO – это детрендовый ценовой осциллятор (аббревиатура расшифровывается как Detrended Price Oscillator). Его особенность состоит в том, что он способен отфильтровывать ложные сигналы от длительного тренда. Так, классические осцилляторы (Stochastic, MACD) анализируют именно долгосрочную тенденцию, на основе которой часто показывают точки входа, которые на самом деле таковыми не являются.

Рекомендуем почитать о том. зачем нужна фильтрация стохастика и как ее проводить. Кстати, DPO вполне можно использовать в качестве фильтра сигналов стандартного стохастического осциллятора.

В отличие от них DPO анализирует рынок «здесь и сейчас», т.е. показывает картину по краткосрочному тренду, длящемуся несколько часов. Точность сигналов повышается именно благодаря тому, что инструмент отсеивает данные длительной тенденции, как будто ее «нет» на рынке.

Именно поэтому DPO применяется как на трендовом, так и на флэтовом рынке (когда цена ходит в узком коридоре, без явного направления). Точность сигналов повышается, что увеличивает профит. Осциллятор универсальный, его можно использовать на разных активах – валюты, акции, биржевые индексы, сырьевые товары, драгоценные металлы и другие.


Внимание! Поскольку DPO фиксирует только краткосрочные тенденции, игнорируя общий длительный тренд, он применяется для торговли внутри дня. На длительных фреймах уровня D1 и выше этот осциллятор не используется.


Индикатор DPO: скачать и добавить на график

Осциллятор DPO – пользовательский индикатор, разработанный недавно. Его нет в базовой версии терминала МТ4. Однако программу легко скачать, после чего добавить в MetaTrader. Загрузить установочные файлы можно по ссылке.


Пошаговая инструкция по установке

Алгоритм действий такой:

  1. Открыть терминал МТ4 или МТ5.
  2. Пройти путь «Файл – Открыть каталог данных».
  3. Найти папку «MQL4», а в ней – «Indicators».
  4. Скопировать индикатор и вставить его в эту папку.
  5. Закрыть и снова открыть терминал.
  6. Пройти путь «Вставка – Индикаторы – Пользовательские» и кликнуть по DPO.

Индикатор появится в нижнем окне (подвале) под основным графиком. Визуально он представляет собой линию голубого цвета, двигающуюся в определенном канале с уровнями -0,05 и +0,05, как показано на рисунке.

DPO - индикатор осцилляторного типа

В других терминалах, а также на платформах некоторых брокеров индикатор уже может быть добавлен в настройках по умолчанию. Тогда необходимо просто зайти в раздел с индикаторами и выбрать DPO.


Параметры можно оставить базовыми или изменить в соответствии со своей торговой стратегией.


Как настроить форекс индикатор DPO?

Цвет, толщину линии, базовые уровни и другие параметры легко поменять. Для этого необходимо:

  1. Кликнуть правой кнопкой мыши по окну с индикатором.
  2. Выбрать из списка пункт «Свойства».
  3. Изменить параметры по своему усмотрению, перейдя в соответствующую вкладку (например, «Уровни»).

Индикатор DPO устроен достаточно просто – на его работу влияют всего 2 параметра:

  1. Period MA.
  2. Bars To Count.

Первый представляет собой период Moving Average, в базовых настройках он равен 14. Это означает, что средняя цена рассчитывается за 14 последних свечей. При этом сила сглаживания составляет половину этого цикла + 1 свеча. Смысл этого показателя в том, что DPO игнорирует все движения цены, которые выходят за указанный период (т.е. данные с более крупного, глобального тренда не учитываются).

Второй параметр – это количество крайних свечей, которые берутся в расчет. В базовых настройках он равен 400. Если уменьшить это число, сигналы становятся точнее, хотя их общее количество уменьшается. Если же увеличить параметр, точность снизится, а количество, наоборот, увеличится. Поэтому значение 400 представляет собой компромиссное значение, находящееся примерно посередине между крайними случаями.

Как настроить индикатор DPO


Совет. Сразу менять уровни, Period MA и Bars To Count не рекомендуется. Начинающим трейдерам лучше поработать по базовым настройкам, после чего понять, что нужно улучшить, и стоит ли вообще это делать. Корректировать стиль, цвет, толщину линии можно произвольно, по своему вкусу.


Индикатор DPO: как пользоваться в реальной торговле

Применять индикатор DPO очень просто, поэтому разобраться с инструкцией сможет как опытный, так и начинающий трейдер. Преимущество этого инструмента по сравнению с другими осцилляторами в том, что торговлю можно вести не только от уровней перекупленности и перепроданности, но и от нулевой линии.


Открытие позиции от уровня 0

В этом случае необходимо наблюдать за пересечением линией нулевого уровня. Правила входа простые:

  1. Линия пересекает нулевую отметку снизу вверх – вход на покупку BUY.
  2. Линия пересекает нулевую отметку сверху вниз – вход на продажу SELL.

Внимание! Описанные сигналы не вполне надежны, поэтому для анализа используются и другие инструменты. Если торговать по этим правилам, открывать лучше только краткосрочные позиции.


Открытие сделки от зоны перекупленности/перепроданности

Более надежной является торговля от крайних уровней перекупленности и перепроданности. В этом случае возрастает вероятность разворота тренда. Поэтому прибыль может составить несколько десятков и даже сотен пунктов. Правила открытия сделки:

  1. Индикатор пробивает нижнюю линию, двигаясь снизу вверх – сделка на покупку BUY.
  2. Индикатор пробивает верхнюю линию, двигаясь сверху вниз – сделка на продажу SELL.

Форекс индикатор DPO на графике

Для повышения надежности сигналов можно использовать не только дополнительные индикаторы, но и другие инструменты технического анализа:

  1. Обновление максимума/минимума на графике. Например, цена достигла максимальной точки за последние несколько дней, затем сформировала вторую волну (ниже первого пика). Это дополнительное подтверждение для входа на продажу SELL.
  2. Цена отбилась от важных уровней поддержки/сопротивления. Построить их можно вручную или с помощью пользовательского индикатора. Линии соединяют 2-3 и более точек, около которых цена несколько раз тестировала уровень и уходила от него вверх (поддержка) или вниз (сопротивление).

Внимание! Чем больше раз цена тестировала уровень (касалась, но не пробивала его), тем он сильнее. К тому же психологически важными считаются круглые цифры – например, 1,1250, 1,5000, 0,910 и т.п.


Как определить момент закрытия сделки

Осциллятор DPO дает сигналы не только для открытия сделки, но и для выхода с рынка. Закрывать позицию можно в тот момент, когда индикатор даст противоположный сигнал:

  1. DPO пересек нулевую линию снизу вверх – вход BUY. DPO пересек нулевую линию сверху вниз – закрытие позиции.
  2. DPO пересек нижнюю линию снизу вверх – вход BUY. DPO пересек верхнюю линию сверху вниз – закрытие позиции.

Эти правила рекомендуется применять не «вслепую», а с учетом фактической ситуации на рынке. Чтобы автоматизировать процесс и по максимуму сократить убытки, можно использовать специальный инструмент трейлинг-стоп. Он позволяет постоянно поднимать или опускать стоп-лосс по мере движения цены.

Например, трейдер зашел BUY на возрастающем тренде. Цена постепенно увеличивается. Классический стоп-лосс в этом случае просто стоял бы на месте. А если использовать трейлинг-стоп, он будет подтягиваться вслед за ценой. Поэтому даже в случае внезапного разворота удастся заработать несколько пунктов.

Стратегия на основе индикатора DPO


Стратегия на основе индикатора DPO, Stochastic и уровней поддержки/сопротивления

Индикатор DPO работает на трендовом и флэтовом рынке без явно выраженного направления движения. Его можно применять на всех активах и таймфреймах от минутного M1 до дневного D1 и недельного W1. Причем чем старше фрейм, тем и точнее сигнал. Опытные трейдеры применяют осциллятор вместе с другими индикаторами – например, Moving Average, RSI, MACD, QQE и т.д. Например, вы можете использовать его в сочетании с новой модификацией QQE в виде гистограммы — индикатором QQE New Histo Alerts.

В качестве примера можно рассмотреть универсальную систему для торговли на любых фреймах уровня M15 и выше. На график устанавливают Stochastic и DPO с базовыми настройками. Предварительно наносят уровни поддержки и сопротивления, соединяя ценовые максимумы и минимумы ближайших дней или недель. Также для построения уровней изучают зоны проторговки – те участки графика, вокруг которых долго ходила цена (флэт), после чего она не смогла пробить их и ушла вверх или вниз.

Сигналом для сделки BUY (покупка) является одновременное сочетание 3 параметров:

  1. DPO пересекает нижнюю линию по направлению вверх.
  2. Stochastic находится ниже уровня 20 либо пробивает его, двигаясь вверх.
  3. Цена тестирует уровень поддержки или уже коснулась его, но не пробила и ушла вверх.

Стоп-лосс в классическом варианте устанавливается на ближайшем минимуме, а тейк-профит – по линии сопротивления. Также прибыль можно зафиксировать на расстоянии, которое составляет минимум 2 стоп-лосса. Например, если стоп-лосс установлен на расстоянии 20 пунктов от точки входа, то тейк-профит можно поставить на расстоянии не менее 2*20 = 40 пунктов.

Сигнал для сделки SELL (продажа) выглядит зеркально:

  1. DPO пересекает верхнюю линию по направлению вниз.
  2. Stochastic находится выше уровня 80 либо пробивает его, двигаясь вниз.
  3. Цена тестирует уровень сопротивления или уже коснулась его, но не пробила и ушла вниз.

Уровень стоп-лосса и тейк-профита определяется по тем же правилам. Как уже говорилось, для минимизации убытков можно использовать трейлинг-стоп.

DPO – довольно оригинальный осциллятор, который не ориентируется на общий тренд, а анализирует рынок по текущим краткосрочным тенденциям. Он дает более точные сигналы по сравнению с другими осцилляторами, хотя, как и они, немного запаздывает. Поэтому такой инструмент нужно использовать в сочетании с другими методами технического анализа – индикаторами, ценовыми уровнями и свечными моделями.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Laguerre (Алгоритмом Лаггера), основанным на взвешенной трендовой скользящей средней линии. В связке с DPO он может стать основой прибыльной стратегии.


Смотрите дополнительно видео по теме — Индикатор Detrend Price Oscillator или DPO

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.