Экспоненциально Взвешенная Скользящая Средняя — EWMA

Добрый день, друзья! Это блог forexinlife.com. Я думаю, что сегодня и в последующем вы узнаете больше о том, чего не знали. Узнаете про инструменты для торговли. Сегодня я хочу рассказать дальше про экспоненциальные скользящие средние. Тему хочу развить с помощью рассказа о том, что такое Экспоненциально Взвешенная Скользящая Средняя.

Я читал про скользящие средние экспоненциальные? искал про них информацию, как я говорил, расчет экспоненциальной скользящей средней является тайной за семью печатями. Этому вопросу я посвятил заметку, в которой рассматривал метод экспоненциального сглаживания.


Индикатор Экспоненциальная скользящая средняя

Это известный инструмент. Он применяется для того, чтобы получить приближение к ценовому ряду. Экспоненциальную скользящую среднюю используют с помощью инструмента, который встроен в терминал Метатрейдер 4. Мы собственно считаем с ее помощью, чему приблизительно равна цена на данный момент с учетом изменения за последний, какой-то интересный нам период.

То есть это метод такой аппроксимации или приближения по-другому. Данный инструмент считается очень чувствительным к изменению и на его базе строят много других инструментов. В целом ничего страшного нет. Установить этот инструмент может каждый. Это также просто, как использовать индикатор трендовых линий без перерисовки.


Экспоненциально взвешенное скользящее среднее

экспоненциально взвешенная скользящая средняяА этот инструмент является некоторым продолжением идеи аппроксимации. И я бы хотел продемонстрировать, как этот инструмент применяется. Я хотел бы показать это на примере получения показателя волатильности. Я применил этот инструмент к изменению на 5M графика фунта доллара в среду. В одну из них.

Так, значит, берем ряд закрытий. Их должно быть больше 61. Я взял 85 значений. Для каждого из этих значений находится изменение от предыдущего в процентах по формуле — текущая цена деленная на предыдущую минус 1 все умножить на 100. Также каждое из полученных значений возводим во вторую степень или умножаем на само себя один раз (1).

Далее со второго значения берем ряд, которому присваиваем значения от 59 до 0. Дальше вводим константу лямбда = 0,94, дальше для всего ряда от 59 до 0 находим значение вот по такой формуле  (1-0,94)*0,94^59. Этот значок ^ означает степень. Дальше возводим в степень 58, потом 57 и так до 0. (2).

Дальше ряд (1) и ряд (2) перемножаем по соответствующим значениям и находим сумму, которую затем умножаем на 261. Это и будет первое значение нашего EWMA. Дальше делаем шаг вниз и находим еще одно значение и ещ и так далее.


Итак, что такое экспоненциальная скользящая средняя

В прошлом примере мы измерили волатильность, мы можем находить и другие параметры с помощью этого инструмента. Он достаточно универсален. Как видите, его можно применять в разных случаях и разных условиях.


Выводы

Я слышал, что наподобие этого значения EWMA есть также некоторая величина Герч. Вообще, разных способов нахождения приблизительных значений много — это SMA, WMA, HMA, и так далее. Их много. Больше того, изучить с их помощью можно множество разные аспектов рынка. При этом вы можете получить интересные результаты, которые не похожи на другие. Если говорить про сегодняшний пример, про поиск волатильности. То для этого есть еще много инструментов. Напримере, это может быть Стандартное отклонение. О нем я писал на странице: Лучшая скальпинг стратегия. Также измерить волатильность можно с помощью инструмента Volatilyty U. Об этом инструменте я написал, когда рассказывал про CFD Альпари.

Я не хочу сказать, что другие способы лучше или хуже. Они другие. Вам самим придется разобраться, что лучше для вас. Вы сами решаете, как лучше всего поступать в рамках своего трейдинга. Это ваша ответственность и ваша судьба! До новых встречь, друзья мои!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Оставьте комментарий