Индикатор ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – средний индикатор волатильности. Не сильно распространен среди трейдеров. Изначально создавался для товарных рынков, впрочем как и большинство других индикаторов :-). Автором-создателем является Дж. Уэллс Уайлдер. Первое упоминание об этом индикаторе прозвучало в его книге – “Новые концепции в технических торговых системах”.
В математическом виде индикатор ATR можно представить в виде:
ATR = Moving Average (TRj,n), где
TRj – максимальное из модулей 3-х значений
[High-Low], [High-Closej-1], [Low-Closej-1]
[High-Low] – разница между текущим максимумом и минимумом;
[High-Closej-1] – абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием;
[Low-Closej-1] — абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием;
n — кол-во учитываемых периодов. Дж. Уэллс Уайлдер рекомендовал брать n=14.
Концепция индикатора:
1) Чем больше его значение, тем больше вероятность разворота тренда;
2) Чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда.
Недостатки индикатора:
1) При весьма большом периоде ATR может давать запаздывающие сигналы. Будет указывать на то, что уже давно произошло :-).
(Пока оценок нет)
Загрузка...