Индикатор MFI от Билла Вильямса: описание и сигналы

Билл Вильямс – всемирно известный трейдер, аналитик, создатель многих технических индикаторов. Инструмент Market Facilitation Index (MFI) тоже был создан именно им. Данный алгоритм был описан еще в книге «Торговый Хаос». Рассмотрим подробнее его функционал, установку, настройку и применение.


Индикатор MFI – как работает и для чего нужен?

MFI называют индексом облегчения рынка. Этот алгоритм определяет тиковые изменения цены, а затем обрабатывает и выводит эту информацию в виде гистограммы под рабочим графиком.

Как работает индикатор МФИ


Общее описание Market facilitation index

Формула расчета индикатора выглядит следующим образом:

MFI = (High-Low)/Volume

Индикатор Market Facilitation Index часто путают с инструментом Money Flow Index, из-за одинакового сокращения – MFI. Поэтому инструмент Билла Вильямса в сокращенном виде обычно указывают как BW MFI. Буквы BW – это инициалы разработчика.

Алгоритм Вильямса показывает волатильность рынка и помогает определить силу или слабость трендового движения. Также Вильямс ввел такое понятие, как «продуктивность рынка», то есть, уровень ликвидности актива и активность участников торгов.

Например, если участники принимают активное участие в торгах, то продуктивность рынка повышается. И наоборот, если количество участников уменьшится, либо упадет их интерес к активу, продуктивность начнет снижаться.


Как работает индикатор МФИ

MFI подойдет для любых активов и таймфреймов. Этот инструмент применяют для краткосрочной и долгосрочной торговли. Единственный ТФ, на котором он может некорректно работать, это M1. И то, лишь из-за большого количества рыночного шума, который снижает процент точных сигналов.

Индикатор Вильямса встроен во все популярные торговые платформы. В Мета Трейдер его можно найти в меню «Вставка – Индикаторы» или на боковой панели навигации.

Общее описание Market facilitation index


После установки MFI под графиком появляется отдельная панель с гистограммой. Бары индикаторы окрашены в разные цвета – синий, розовый, пурпурный, зеленый.

Принцип работы индикатора довольно простой – инструмент соотносит индекс рынка и цену актива с объемами рынка, а затем вычисляет общую динамику изменений. При этом на первых этапах на высоту столбца можно не обращать особенного внимания. Главное – это цвет бара. Кстати, в настройках можно полностью настроить все цвета на свой вкус.

Рекомендуем изучить еще один алгоритм, который умеет определять тиковые объемы рынка и при этом выполняет функцию осциллятора — это индикатор Normalized Volume Oscillator.


Основные сигналы инструмента

Вильямс выделил четыре основных сигнала индикатора, в зависимости от величины объема рынка и изменения индекса облегчения рынка.

Список сигналов (в скобках указано обозначение по Вильямсу):

  • Зеленый бар (Green). Появляется, если MFI растет и объемы растут.
  • Пурпурный (Fade). Появляется, когда MFI падает и объемы падают.
  • Синий (Fake). Формируется при росте MFI и падении объемов.
  • Розовый (Squat). Возникает, если MFI падает, а объемы растут.

Оптимальный момент для поиска точки входа в рынок – это появление на гистограмме зеленого бара. Это говорит о развитии нового сильного тренда. Остается только определить его направление (можно по другим индикаторам) и открыть нужную сделку.

Зеленый бар указывает на то, что:

  • Количество участников рынка увеличилось.
  • Большинство игроков торгуют в сторону основного тренда.
  • Трендовое движение усиливается.

Синий бар говорит о том, что на рынке присутствует тренд, но по каким-то причинам он не поддерживается высокими объемами. Обычно это признак того, что рынком пытается манипулировать лишь какая-то часть игроков, но основная масса не заинтересована в продолжении действующей тенденции. Входить в рынок в такой момент довольно опасно, так как тренд в любое время может переломиться.

Пурпурные бары появляются тогда, когда действующий тренд заканчивается. Падает как MFI, так и объемы рынка. Участники не заинтересованы в продолжении тенденции. Появление такого бара на гистограмме – это прямой сигнал к закрытию активных позиций.

Розовый столбец обычно возникает в момент затухания длительной затяжной тенденции. Рост объемов говорит о том, что на рынок пришли новые участники, которые попытались войти в конце тренда и получить прибыль. При этом мы видим, что цена не стремится продолжать этот тренд (MFI снижается), а переходит в зону узкого флэта. На самом деле розовый бар может указывать на два сценария развития: действующий тренд либо развернется, либо продолжится с новой силой после флэта.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с другим инструментом, который умеет определять объемы рынка — индикатором Better Volume.


Использование индикатора MFI на практике

Индикатор BW MFI включен в большое количество торговых стратегий. Его не используют как основной инструмент. Это лишь хорошее дополнение к торговле, когда нужно определить момент, оптимальный для поиска точки открытия сделки.

Рассмотрим один простой пример применения. На графике ниже показан явный восходящий тренд. Однако обратите внимание на гистограмму MFI. На ней появился синий бар как раз в тот момент, когда цена подошла к важному уровню. В результате тренд разворачивается и цена начинает резко падать. В чем причина таких перемен?

Использование индикатора MFI на практике

После подхода цены к уровню игроки перестали активно открывать сделки на покупку, так как посчитали, что тренд мог исчерпать свою силу и дальнейшее его продолжение попросту нерентабельно. Следовательно, покупатели закрыли свои сделки. В бой вступили продавцы, которые и толкнули цену вниз, так как предложение превысило спрос.

Пример с уровнем был приведен не случайно. Индикатор MFI часто применяют именно таким образом – анализируют его показания рядом с важными уровнями. Например, если бы вместо синего бара появился зеленый, то цена пробила бы этот уровень и ушла дальше, восходящий тренд был бы продолжен.

Таким образом, даже на таком простом примере видно, какую пользу несет этот инструмент. Но не стоит полагаться только на его сигналы. Всегда проводите комплексный анализ рынка и учитывайте все факторы.

Рекомендуем также изучить индикатор Дельта объемов, который можно использовать при торговле как на форекс, так и на БО,


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Как работает индикатор MFI, подробное описание принципов и стратегии

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.