Индикатор Normalized volume oscillator для отображения тиковых объемов

Цена любого актива определяется соотношением величины спроса и предложения. Для их оценки применяют торговые объемы, информация о которых доступна в виде косвенных данных (тиковых объемов). Определить их можно с помощью разных алгоритмов, в том числе наглядного индикатора Normalized Volume Oscillator, правила использования которого описаны в этой статье.

Normalized volume oscillator на графике


Индикатор Normalized volume oscillator: описание и установка

Для профессионального изучения рынка недостаточно использовать стандартные индикаторы технического анализа. Они дают сигналы только по недавнему прошлому (истории) графика, но в то же время не отражают механизмы формирования цены. Чтобы понять их, необходимо обратить внимание на торговые объемы, показывающие сумму сделок на покупку BUY и продажу SELL, открытых в данный момент времени.


Как работает Normalized volume oscillator?

Многие начинающие трейдеры полагают, что в терминале МТ4 можно увидеть реальные значения объемов в абсолютных цифрах – например, $500 млрд или 350 млрд евро. На самом деле в любой программе отражаются только тиковые объемы, рассчитанные на основе колебаний цены. Это косвенные данные, которые в целом соответствуют реальным (хотя могут и незначительно отличаться).

Рекомендуем также протестировать индикатор Sonicr VSA. Этот инструмент также рассчитывает и показывает тиковые объемы рынка. Он выглядит как гистограмма с разноцветными барами и указывает на направление и смену тенденций.

Для определения этих значений существует несколько индикаторов. Но в большинстве случаев они показывают только объемы. В отличие от них алгоритм Normalized Volume Oscillator отражает тиковый объем и выполняет функцию осциллятора, что можно понять из его названия (дословно «осциллятор нормализованного объема»). На рабочем графике он выглядит так (нижняя часть окна).

Normalized volume oscillator - описание сигналов

Графически этот индикатор представляет собой столбцы разного цвета, которые формируются от нулевого уровня (центральной линии) вверх или вниз. Чем длиннее эти столбцы, тем более сильный сигнал они дают, т.е. тем сильнее будет тренд. При этом для расшифровки необходимо знать значения цветов:

  • синий – объемы не превышают средние данные, поэтому явного тренда нет;
  • темно-зеленый – объемы незначительно превышают средние данные (до 38,2%), поэтому тренд выражен слабо;
  • светло-зеленый – объемы значительно превышают средние значения (от 38,2% до 61,8%), есть выраженный тренд;
  • желтый – объемы сильно превышают средние значения (от 61,8% до 100%), есть сильный тренд;
  • красный – объемы критически превышают средние значения (от 100%), в ближайшее время ожидается смена тренда.

Указанные значения процентов (38,2%, 61,8% и 100%) точно соответствуют уровням Фибоначчи – одному из самых популярных инструментов анализа. Поэтому сигналы индикатора Normalized Volume Oscillator отличаются высокой точностью.


Важно! Положения столбцов не соответствуют направлению тренда. Т.е. не стоит думать, что если столбец «смотрит» вверх, ожидается восходящая тенденция, а если вниз – нисходящая. Обращать внимание следует только на их цвет и величину.


Как добавить алгоритм в МТ4?

Описанный индикатор не содержится в базовом наборе инструментов терминала MetaTrader 4. Поэтому его необходимо скачать по следующей ссылке, а затем добавить в программу, действуя по такой инструкции:

  1. Открыть архив, скопировать полученные файлы.
  2. Открыть программу.
  3. Зайти в меню по ссылке «Файл».
  4. Затем переместиться по ссылке «Открыть каталог».
  5. Найти в каталоге папку «MQL4».
  6. В ней найти «Indicators».
  7. Затем добавить туда полученные файлы.
  8. Выполнить перезагрузку MetaTrader 4 (закрыть и открыть программу).

Чтобы добавить инструмент на любой график, необходимо перейти по ссылке «Вставка» на верхней панели, там найти строку «Индикаторы», далее перейти в «Пользовательские» и выбрать новый алгоритм (Normalized Volume Oscillator). Он появится в подвале (под основным графиком).

Normalized volume oscillator - описание сигналов


Normalized volume oscillator: индикатор объемов рынка

Как и другие индикаторы объемов, Normalized Volume Oscillator не дает конкретные торговые сигналы. Однако он позволяет определить:

  • объем спроса и предложения;
  • наличие/отсутствие тренда на рынке;
  • его выраженность (силу);
  • вероятность его разворота.

Благодаря этому осциллятор применяется как мощный фильтр, позволяющий игнорировать ложные сигналы. С помощью индикатора можно оценить рыночную ситуацию на основе таких показателей:

  1. Если объемы снижаются (столбцы небольшие, окраска синяя или темно-зеленая), игроки теряют интерес к данному активу. В это время на рынке не будет выраженного тренда, поэтому открывать сделки не стоит. Скорее всего, в ближайшее время цена будет колебаться незначительно – появится флэт.
  2. Если объемы увеличиваются (большие столбцы, окраска светло-зеленая или желтая), интерес трейдеров к этому активу, наоборот, растет. Соответственно в ближайшее время зародится сильный тренд.
  3. Если появился крупный объем красного цвета, возможна смена тренда на противоположный. Поэтому пока лучше не открывать сделку и подождать, как поведет себя цена в ближайшие несколько минут/часов.

Таким образом, основное преимущество индикатора Normalized Volume Oscillator – это возможность отличить тренд от флэта, а также предсказать смену тенденции. При этом о скором развороте может говорить не только красный столбец, но и желтый, как показано на рисунке (настроить цвета можно самостоятельно, кликнув по индикатору правой кнопкой и перейдя в раздел «Свойства»).

Normalized volume oscillator - индикатор объемов


С какими индикаторами можно использовать Normalized Volume Oscillator

Поскольку этот индикатор не дает сигналов как таковых, его всегда используют вместе с другими алгоритмами, наиболее популярными являются такие:

  1. MACD – предсказывает разворот тренда, когда столбцы меняют окраску и пересекают нулевой уровень сверху вниз (тренд на понижение цены) или снизу вверх (тренд на рост цены).
  2. Stochastic – показывает скорую смену тенденции, входя в зону перекупленности (ожидается падение цены) или перепроданности (ожидается рост).
  3. Fractals – появление фрактала предсказывает разворот. Аналогично работают и свечные модели, например, двойное дно, голова и плечи и многие другие.
  4. Ценовые уровни сопротивления и поддержки – если цена не пробила сопротивление, ожидается тренд на падение стоимости актива, если поддержку – тренд на рост.

Во всех случаях сигналом следует считать сочетание показаний обоих инструментов: например, Normalized Volume Oscillator показывает большие объемы (окраска светло-зеленая, желтая или красная), а Stochastic вошел в верхнюю зону перекупленности. В таком случае следует ожидать смену восходящего тренда на нисходящий и готовиться к открытию сделок на продажу. Рекомендуем также установить и протестировать индикатор DPO. Это бестрендовый осциллятор, который фиксирует только краткосрочные тенденции, и при этом игнорирует основной тренд. Данный инструмент можно использовать для краткосрочного скальпинга.

Верно и обратное утверждение: Normalized Volume Oscillator показывает большие объемы такого же цвета, а Stochastic вошел в нижнюю зону перепроданности. Тогда можно ожидать смену нисходящего тренда на восходящий и готовиться к открытию сделок на покупку BUY.


Для справки. Как и в других случаях, сигналы от старших таймфреймов считаются более сильными. Например, если H4 дает сигнал на рост, а H1 – на падение, приоритетным следует считать показания H4. Но лучше дождаться того момента, чтобы хотя бы 2 старших таймфрейма давали один и тот же сигнал.

Индикатор Normalized volume oscillator


Стратегия торговли по Normalized Volume Oscillator + MACD

В качестве примера готовой торговой стратегии можно привести сочетание индикатора объемов и осциллятора MACD. Настройки последнего оставляют без изменений, а у инструмента Normalized Volume Oscillator устанавливают период 14 баров. Применять стратегию можно на любой валютной паре, а в качестве таймфрейма рекомендуется выбрать 15-минутный (М15).

Сигналом для покупки BUY будет сочетание 2 факторов:

  1. Большие объемы Normalized Volume Oscillator светло-зеленого, желтого или красного цвета.
  2. Столбцы MACD пересекли нулевую отметку, причем они двигаются снизу вверх.

Соответственно сигнал на продажу SELL будет противоположным:

  1. Большие объемы Normalized Volume Oscillator светло-зеленого, желтого или красного цвета.
  2. Столбцы MACD пересекли нулевую отметку, причем они двигаются сверху вниз.

Стоп-лосс устанавливается по ближайшей максимальной или минимальной точке, причем в целях безопасности от них лучше отступить на 3-5 пунктов. Тейк-профит можно поставить по ближайшему ценовому уровню сопротивления или поддержки. При этом нужно внимательно следить за ситуацией: при получении противоположного сигнала по одному или сразу двум индикаторам сделку рекомендуется срочно закрыть.

Таким образом, инструмент Normalized Volume Oscillator наглядно показывает наличие, направление и силу тренда, а также вероятность его смены на другую тенденцию. Благодаря этому трейдер легко сориентируется в ситуации и сможет отфильтровать ложные сигналы.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором объемов CME. Он выглядит как гистограмма с зелеными и красными барами. Зеленые указывают на восходящий тренд, а красные — на нисходящий.


Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Описание индикатора Normalized Volume Oscillator и способов торговли по нему

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.