Индикатор Relative strength index: инструкция по применению

Большинству начинающих трейдеров тяжко сразу давать оценку рынка, и выявлять определенные закономерности на основе движения цен. В таком случае новичкам рекомендуется использовать технические индикаторы – помощники, которые на основе заложенных в них алгоритмов способны генерировать торговые сигналы. Мы подготовили для вас материал по использованию индикатора RSI – одного из самых простых осцилляторов, который может помочь начинающему трейдеру получить свои первые прибыли.

Описание Relative strength index

Что такое осциллятор RSI, как его применять для получения прибылей? Мы рассмотрим эти вопросы в нашей статье. Но это еще не все. Мы также подготовили для набор готовых торговых стратегий, в которых вы сможете применять данный инструмент.


Обзор и установка Relative strength index

Одним из наиболее популярных индикаторов для проведения анализа рынка является индикатор относительной силы, RSI. Он прочно вошел в технический анализ. Сегодня он входит почти во все торговые терминалы и торговые платформы планеты.


Инструмент призван давать оценку относительной силе тенденции. Название RSI – это аббревиатура, расшифровывается она как «Relative Strength Index», что дословно на русский переводится как «Индекс Относительной Силы».

Индикатор обладает уже очень почтенным возрастом. Первый образец инструмента вышел в свет в 1978-м году, формула была опубликована в журнале Commodities» Дж. Уоллесом Уайлдером – изобретателем индикатора. Этот же человек создал группу других инструментов, таких к примеру, как всем известные Параболик, или же ADX.

Формулы индикатора очень интересные – работает он на принципах теории вероятностей, и расчете вероятности колебаний цены на основе математики. Да, устроен изнутри инструмент достаточно сложно – но в применении очень простой! Разберется даже новичок рынка.


Relative strength index: описание внешнего вида

Формулы индикатора анализируют две переменных цены за разные периоды времени:

  1. Величина падения цены;
  2. Переменная степени роста цены

В результате инструмент выводит свои показания в виде сигнальной линии, которая колеблется в значениях от нуля до сотни. Ноль и сто – нижние и верхние границы индикатора. Выше или ниже этих значений он никак не поднимется и не опустится.


Сигнальная линия RSI двигается в определенном интервале, никогда не перейдет через верхнюю и нижнюю границы индикатора, и практически никогда не подходит близко к этим границам.  .

После установки индикатора, в стандартных своих настройках он отображает два уровня. Уровни находятся на значениях в 30 и 70. Также, многие трейдеры применяют другой уровень (так называемый срединный уровень), выставляемый на значении в 50. Этот уровень устанавливается вручную в настройках. Часто бывает, что проход индикатора через этот уровень говорит о развитии той или иной тенденции. А уровни 30 и 70 будут давать оценку перекупленности и перепроданности актива.


Сложно ли установить индикатор?

Установка Relative strength index

Устанавливать индикатор в терминал вам не придется. Он уже есть во всех версиях (билдах) терминалов Мета Трейдер 4 и Мета Трейдер 5. Все, что вам понадобится – это загрузить инструмент на график. Как это сделать, расскажем на примере терминала Мета Трейдер 4:

  1. В верхнем меню найти пункт «Вставка».
  2. Там открыть пункт «Индикаторы».
  3. В «Индикаторах» открыть пункт «Осцилляторы».
  4. Откроется список индикаторов, среди которых нужно найти RSI.

После клика по индикатору, инструмент появится на вашем рабочем графике, а точнее – под ним, в так называемом «подвале».


Relative strength index: настройки

У инструмента есть лишь одна переменная, доступная к настройке. Это число периодов для расчета индикатора. По умолчанию он будет равен 14. Поменять его можно с учетом:

  • величины волатильности рынка;
  • величины рабочего таймфрейма.

Если учесть то, что осциллятор в первой своей версии был разработан для рынка акций, да еще и для дневного графика, скорее всего, переменную периода вам придется поменять. Особенно важно подбирать период для работы на мелких временных интервалах.


Помните, что период сильно зависит от той торговой системы, которую вы собрались использовать. Стоит применять те значения периода RSI, которые будут эффективными в торговле по той или иной стратегии. Запомните то, что индикатор является лишь помощником, дополнением, инструментом в торговой системе, и не способен заметить рабочую ТС. Главным для вас должен являться вопрос выбора торговой системы, и уже вторичным будет использование самого индикатора в торговле.

Relative strength index: настройки переменных

Существует два способа, как открыть меню настроек осциллятора RSI:

  1. В верхнем меню выбираем пункт «Графики», а затем – «Список индикаторов», и находим в окошке, которое откроется, наш инструмент.
  2. Еще проще будет открыть меню самого инструмента. Вам нужно кликнуть по области индикатора правой кнопкой мыши, и выбрать в открывшемся окошке пункт «Свойства RSI».

Панель индикатора Relative strength index

Как можно видеть на скриншоте выше, через вызов меню индикатора можно не только зайти в настройки инструмента, но также и удалить окно инструмента, или даже сам индикатор. Также, через данное меню можно открыть весь список инструментов, которые в данный момент запущены на данном рабочем графике.

Рекомендуем ознакомиться с интересной модификацией Relative Strength Index — индикатором Color RSI. Это цветная версия стандартного осциллятора.

В окне настроек осциллятора есть три важных подпункта: «Параметры», «Уровни», «Отображение».

Предлагаем более подробно изучить рабочие вкладки настроек:

  • Параметры. В данном пункте настроек вы сможете настроить размер периода индикатора RSI, а также внешний вид линии, включая ее толщину. Тут же можно выставить максимум и минимум размаха сигнальной линии. Изначально он установлен на значениях от нуля до сотни.
  • Уровни. Без изменений этот параметр будет отображать уровни индикатора, которые лежат на значениях 30 и 70. Многие участники рынка используют также уровень 50 (срединный уровень). Как вы уже поняли, в данном меню настроек можно определить значения рабочих уровней индикатора. Можно их поменять, выставить новые или вовсе удалить.
  • Отображение. Этот параметр настроек отвечает за то, на каких временных интервалах будет показываться индикатор. Помните о том, что разрабатывали инструмент для старших таймфреймов фондового рынка. Поэтому, стоит использовать его на графиках не младше четырехчасового. Если поставить галочку напротив «Все таймфреймы», то индикатор будет показываться на всех временных интервалах, на какие будет переключен график.

Relative strength index: настройки переменных


Relative strength index: как пользоваться

Самым простым способом применять индикатор является установка уровней на значениях 30 и 70, которые будут сигнализировать о перекупленности и перепроданности рынка:

  • Когда линия индикатора прошла через уровень со значением 70 – это говорит нам о перекупленности рынка, и стоит задуматься об открытии сделки на продажу.
  • Когда линия индикатора идет через уровень со значением 30 – это сигнал на то, что на рынке наблюдается перепроданность, и есть возможность войти в сделку на покупку.

Но это лишь самый простой способ применения инструмента. Как правило, в чистом виде он мало кем используется. По своей специфике, данный индикатор должен применяться в рамках цельной торговой системы, и быть лишь одним из винтиков, составных частей данной ТС. Так он принесет намного больше пользы и прибыли трейдеру.


Торговые системы на основе RSI

Индекс относительной силы практически никогда не используют в одиночку. Дело в том, что при одиночном применении, он дает огромное количество ошибочных сигналов, и торговля в целом будет обладать очень слабой эффективностью.

Намного более востребовано у трейдеров совмещать индекс относительной силы с другими индикаторами, комбинируя их возможности. К примеру, часто можно встретить трейдеров, торгующих по комбинации RSI с трендовыми индикаторами. А еще более эффективным является применение индекса относительной силы вкупе с уровнями поддержки и сопротивления. Самый необычный способ – строить уровни прямо в осцилляторе RSI. Как именно – читайте ниже


Стратегия четырех линий

Очень востребованной у трейдеров, хотя и мало распространенной, является торговая стратегия четырех линий. Эти уровни трейдер чертит своими руками, с помощью стандартного инструмента терминалов МТ 4 и МТ 5 (линия). Линия проводится по экстремумам индикатора RSI, при этом стандартные уровни 30 и 70 как правило, удаляются сразу, чтобы они не путали трейдера.

Индикатор Relative strength index и стратегия "4 линии"

Абсолютно ровно начертить линии не выйдет, но это и не важно. Главное – провести их через локальные экстремумы. А по ним уже можно оценить глобальный тренд на графике, и даже возможно словить точки разворота. Так, на скриншоте ниже у нас наблюдается медвежья дивергенция. Это отличный и мощный сигнал на продажу. Верхняя прямая в данном случае будет выступать сопротивлением, и при ее пробое нужно открывать сделку на продажу, аккурат в момент обвала курса.

Индикатор Relative strength index и стратегия "4 линии"

Четыре уровня способны качественно предсказывать последующие движения котировок. При этом, можно вместо четырех линий использовать две – одну выстраивать по максимумам, а другую по минимумам осциллятора относительной силы.


Важно! Данная торговая система является самодостаточной, но все же, для повышения надежности торговли, мы рекомендуем применять дополнительные составляющие в данной стратегии. Так, неплохим решением будет использование уровней поддержек и сопротивлений, которые цена тестировала до этого. Это поможет войти в сделку более точно, и более грамотно выставить цели для позиции.


RSI + Alligator

Очень часто индикаторы целесообразно применять с разными скользящими средними. Причем не одной, а сразу двумя-тремя. А еще удобнее применять индикатор Аллигатор, который состоит сразу из трех скользящих средних, которые рассчитываются за периоды 13, 8, и 5. Вот условия для сделок по данному индикатору вкупе с RSI:

  1. Сделка на покупку: график пересек три линии Аллигатора снизу вверх, RSI прошел через уровень 30 снизу вверх
  2. Сделка на продажу: график прошел через три линии Аллигатора сверху вниз, а RSI пересекает уровень перекупленности со значением 70 сверху вниз

Важно! Далеко не всегда сигнал от обоих инструментов появляется одновременно. Чаще приходится ждать, пока один индикатор «догонит» в своих показаниях другой. Вам потребуется терпение.

Relative strength index и Аллигатор


RSI + MACD

Одна из достаточно распространенных комбинаций индикаторов, благодаря которой вы сумеете дать оценку направленности и мощи текущей тенденции, а также сумеете поймать момент разворота тренда. Условия на вход в позицию следующие:

  1. Сделка на покупку: RSI пересек уровень 30 и направляется вверх, а MACD прошел через нулевую отметку снизу вверх.
  2. Сделка на продажу: RSI прошел через уровень 70 сверху вниз, а MACD прошел через уровень нуля сверху вниз.

Не забывайте о защите депозита с помощью страховочного стоп-лосса. Рекомендуем также протестировать и другие стратегии работы по индикаторам Macd.

Relative strength index: описание стратегии торговли с Macd


RSI и уровни поддержки/сопротивления

Каждый инструмент стоило бы дополнять работой по уровням поддержки и сопротивления. Уровнями называются важные значения цены, на которых предположительно сосредоточены крупные лимитные заявки участников рынка. Обычно на таких уровнях цена переходит в фазу консолидации, или как это еще называют, бокового движения, а затем либо разворачивается, либо пробивает важный ценовой уровень:

  1. Уровень ниже текущей цены называется уровнем поддержки: в данной стратегии мы будем ожидать отбой цены от этой линии наверх
  2. Уровень выше цены будет называться сопротивлением, мы будем ждать, что цена от уровня оттолкнется и обрушится вниз.

Мощность уровня зависит от нескольких факторов:

  1. Часто ли цена была вблизи уровня в последнее время.
  2. Были ли тесты уровня ценой – тестом уровня называют явление, когда цена бьется в уровень, и отталкивается от него.
  3. Является ли уровень круглым. Круглые уровни куда мощнее обычных. Ими называют уровни цены с целым значением, к примеру, 1.10, 1.20, 1.30. На таких уровнях всегда находятся позиции крупнейших участников рынка, таких как банки и хэдж-фонды, за счет чего такие уровни являются сильнейшими.
  4. Есть ли рядом с уровнем бары с длинными хвостами – это говорит о том, что уровень кто-то защищает и цене будет не так-то просто его пробить.

Relative strength index и уровни

Точки на вход совсем простые:

  1. Когда цена подошла к уровню поддержки, а наш осциллятор RSI вышел из уровня перепроданности, прошел через уровень 30, то мы открываем сделку на покупку.
  2. Когда цена подошла к уровню сопротивления, а индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и прошел через уровень 70, то это сигнал к продажам.

Выходит, что осциллятор RSI довольно просто использовать в торговле. Сигналы на вход у индекса относительной силы очень простые и понятные. Индикатор вполне ясно отмечает вход цены в зоны перекупленности и перепроданности, где скорее всего, развернется график. Но помните о том, что индикатор лучше не применять в одиночку – он куда более эффективен в составе комплексных полноценных торговых систем. Помните о том, что торговать по индикатору во время публикации важных экономических новостей нельзя, иначе не избежать убытков. Не забывайте о том, что индикатор не стоит применять в период Азиатской торговой сессии, потому что в это время волатильность рынка очень слабая, и ваша прибыль сильно снизится.

И самое главное – всегда жестко соблюдайте правила управления рисками. Не рискуйте в одной отдельно взятой сделке суммой от депозита большей, чем 3-5%. Все величайшие трейдеры планеты, от Билла Вильямса (кстати, рекомендуем ознакомиться с лучшими индикаторами Билла Вильямса, которые до сих пор используются трейдерами со всего мира) до Пола Тюдора Джонса, говорят в один голос о том, что если человек хочет преуспеть в трейдинге, ему важно научиться железно контролировать риски. Поэтому придерживайтесь правил, не рискуйте многим в одной сделке, не пытайтесь отыграться после двух-трех неудачных сделок, помните о том, что лот на каждые 100 долларов депозита должен быть не выше 0,01. Идите к целям медленно, процент за процентом накапливая прибыль. Если вам хочется достичь больших сумм на депозите – реинвестируйте прибыли, тогда сложный процент будет работать на вас, постепенно, словно снежный ком, ваш депозит будет расти, и через несколько лет вы сможете жить только на доходы от трейдинга.


Смотрите дополнительно видео по теме — Описание принципов работы индикатора RSI (индекс относительно силы)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.