Индикаторы волатильности форекс

От волатильности рынка зависит, как далеко может уйти цена при движении по тренду или против него. Зная, насколько волатильна определенная пара, можно рассчитать оптимальные точки для размещения стоп-лоссов и тейк-профитов. Однако вручную проводить такой анализ очень неудобно, поэтому лучше использовать специальные индикаторы волатильности. Они оценивают амплитуду колебаний цены на заданном участке графика.


Индикатор волатильности форекс – Average True Range

Этот инструмент был создан Дж. Уэллсом более 40-ка лет назад, в 1978 году. Сначала его применяли только на фондовом и товарном рынке. На таких графиках всегда присутствовали гэпы, которые затрудняли определение волатильности. Поэтому и был придуман такой инструмент. Однако в дальнейшем ATR стали использовать и при трейдинге на Forex.

Индикатор волатильности форекс – Average True Range


Принцип расчетов волатильности по ATR

Название инструмента переводится как «Средний истинный диапазон». ATR равен сумме TR/n и среднего TR*(n-1), где n – это период расчета, а TR – истинный диапазон.

ATR применяют на любых таймфреймах, как высоких, так и очень низких. Стандартное значение периода равно 14-ти барам, но его всегда можно изменить в настройках.


Как применять ATR на практике?

Индикатор Average True Range обычно используют для того, чтобы определить удачный момент для входа в рынок, чаще при торговле по тренду. Если истинный диапазон низкий, то сделку открывать не рекомендуется, так как волатильность невысокая. Возможно, на графике флэт. А вот если ATR высокий, то это признак тренда. Можно открывать сделку.

Точно так же по ATR можно определить и момент выхода из сделки. Если ATR начинает падать, то это признак снижения волатильности – пора фиксировать прибыль и закрывать ордер. До тех пор, пока ATR высокий и тренд не поменял своего направления, сделку можно держать открытой.

Инструмент не нужно отдельно загружать, он уже есть во всех основных терминалах. Это один из самых простых и известных индикаторов для анализа волатильности рынка.


Волны Боллинджера – индикатор волатильности рынка

Bollinger bands – это еще один классический индикатор для определения амплитуды цены. По нему можно выявить волатильность, направление тренда, а также небольшие краткосрочные колебания цены.

Индикатор Боллинджера показан на скриншоте ниже.

Индикатор, показывающий волатильность

Индикатор строит на графике три скользящие средние, которые образуют канал. Крайние границы канала определяют диапазон изменений цены, или по другому – силу волатильности. Чем больше расстояние между ними – тем волатильнее рынок, и наоборот. Канал BB меняет свою ширину в зависимости от того, насколько сильна амплитуда изменения цены. Если коридор становится узким, то на рынке флэт.

Третья линия индикатора – это центральный мувинг. Его направление указывает на тренд. Когда цена пробивает эту линию сверху вниз, тренд нисходящий. Если пробитие произошло снизу вверх, то тренд восходящий.


Индикатор Кельтнера для определения волатильности

Этот инструмент придумал Ч. Кельтнер в 70-х годах прошлого столетия. Индикатор напоминает вышеописанные Волны Боллинджера. Несмотря на полную внешнюю схожесть, эти инструменты отличаются друг от друга и работают по разным формулам.

Индикатор Кельтнера сильнее сглаживает мувинги и слабее реагирует на колебания цены. Поэтому его лучше использовать на графиках с невысоким ТФ. Сигналы данного инструмента появляются реже, но зато отличаются хорошим качеством.

Принцип оценки волатильности такой же, как и в случае с Полосами Боллинджера. Чем дальше мувинги друг от друга – тем сильнее волатильность. Следовательно, когда кривые начинают сужаться, можно говорить о замедлении тренда и начале флэта. Активные ордера в такие моменты лучше закрыть.

По направлению канала Кельтнера можно определить основной тренд:

  • Если линии идут наверх, то тренд бычий.
  • Если линии направлены вниз, то тренд медвежий.

Настройки инструмента можно оставить стандартными.


CCI – индикатор волатильности

CCI показывает индекс торгового канала. Его создателем является Д. Ламберт. Индикатор используют для определения волатильности графика и степени отклонения цены от усредненных показателей. CCI учитывает Close, Min и Max значения свечей.

Пример индикатора показан на скриншоте ниже.

Индикатор волатильности на форекс

CCI отображается под графиком. На его панели находятся два уровня +100 и -100. Кривая CCI идет между этих горизонталей. Сила волатильности оценивается по удаленности сигнальной кривой от одного из этих уровней.

Если развивается восходящий тренд, а кривая CCI находится неподалеку от уровня +100, то это говорит о высокой волатильности. Тренд достаточно сильный, можно входить в лонг.

Если на графике медвежий тренд, а линия CCI лежит недалеко от уровня -100, то это тоже признак высокой волатильности. Тенденция сильная, можно входить в шорт.

На панели CCI расположен еще один уровень – центральный. Его также называют нейтральным, нулевым. Если линия находится рядом с ним, то волатильность очень низкая, на графике флет. Торговать в такие моменты нельзя, так как непонятно, в какую сторону двинется цена.

По индикатору CCI всегда можно определить, какой тренд сейчас является основным и насколько он сильный. Рекомендуем изучить одну из модификаций этого инструмента — индикатор Woodies CCI, а также стратегии на его основе.


Важно! Когда линия касается уровня +100 или -100, то сила тренда достигает максимальных значений. В это время уже не стоит входить в рынок, так как тенденция в любой момент может совершить разворот.


Индикаторы волатильности для мт4

Этих индикаторов нет в терминале, они требуют отдельной установки. Большинство из них являются модификациями стандартных инструментов.


Алгоритм ATR Up & Down

Это модифицированная версия классического Average True Range. Индикатор определяет среднее значение между точками min и max за выбранный период времени.

Ранее мы уже публиковали подробную инструкцию по настройке и применению индикатора ATR. Рекомендуем изучить эти материалы.

На рисунке ниже показан пример индикатора ATR Up & Down. Обратите внимание на то, как изменяется гистограмма при движении цены на графике. Там, где расположены длинные зеленые бары, цена действительно растет.

Индикатор волатильности для мт4

В отличие от ATR, новый индикатор выглядит как гистограмма. Ярко-красные и зеленые бары находятся над и под уровнем 0, который является балансовой линией.

Расшифровка сигналов:

  • Красные столбики определяют среднее значение между Open-ценой и минимумом свечей за выбранный период.
  • Зеленые столбики определяют среднее значение между точкой Max и ценой Open за заданный период.

О сильном бычьем тренде можно говорить, если зеленые бары намного длиннее красных. Об интенсивном медвежьем тренде можно судить, если красные столбцы намного выше зеленых.


Важно! Длина столбцов напрямую зависит от силы волатильности.


Percent AshiTT – индикатор смены тренда и волатильности

Данный инструмент не только оценивает волатильность, но и показывает направление и точки перелома тренда. По нему можно выявить, когда тенденция поменяет свое движение, произойдет откат или разворот.

Индикатор имеет необычное оформление. После того, как он будет добавлен на рабочую область, свечи графика поменяют свой цвет. Там, где будут участки с восходящим трендом, свечи станут зелеными. На участках с нисходящим трендом свечи окрасятся в красный цвет. Ну а там, где ожидается перелом тренда, свечи станут фиолетовыми.

Percent AshiTT был разработан для торговли на пяти основных валютных парах: евро/доллар, фунт/йена, американский доллар/канадский доллар, евро/канадский доллар и фунт/американский доллар. На других активах его сигналы могут быть некорректны.

Рекомендуем дополнительно протестировать несколько сигнальных индикаторов без перерисовки. Их можно использовать для торговли по разным стратегиям в качестве основных или дополнительных инструментов.


Индикатор Soho Williams Fix Price Vix

Это усовершенствованная версия индикатора Vix Fix, который определяет минимумы/максимумы цены и оптимальные точки для установки стоп-лоссов.

Vix – это индекс волатильности или «индекс страха» на трейдерском сленге. Он отражает импульсивность движения цены. Чем выше этот индекс – тем активнее рынок, и наоборот. Когда индекс снижается до критичных значений, на рынке флэт.

Индикатор Soho Williams не используют в одиночку. Обычно его включают в стратегию для фильтрации сигналов от других инструментов и определения оптимального момента выхода с рынка. Например, если установлен ордер по тренду, а Vix начал резко падать и снизился до минимума, то позицию рекомендуется закрыть, так как тренд угас.

На графике ниже показан пример индикатора Soho.

Индикатор волатильности пары


Индикатор VASHL – Volatility Average Single HL

VASHL работает на основе трех Average True Range, поэтому его показания достаточно точные. Инструмент отображается в отдельном блоке под графиком и состоит из трех кривых линий:

  • Бордовая линия соответствует однопериодному ATR.
  • Темно-голубая линия соответствует ATR с периодом 24 бара и определяет среднюю волатильность.
  • Коричневая линия соответствует ATR с периодом 24 и определяет высокую волатильность.

Важно! Показания коричневой линии напрямую зависят от периода синей линии и рассчитываются по формуле: период ATR для определения средней волатильности * 2,5. В нашем случае период этого ATR равен 24 барам, поэтому формула будет выглядеть так: 24*2,5. Итого – 60 баров. Если вы измените период второго ATR, то и период коричневой линии автоматически будет пересчитан.

Индикатор определяет сразу несколько состояний рынка:

  • Если бордовая линия под синей кривой, то на рынке флэт. И быки, и медведи не проявляют активности.
  • Если бордовая кривая находится между синей и коричневой линиями, то волатильность повышена. Можно искать точку входа в рынок.
  • Когда красный ATR находится над коричневой кривой, то волатильность крайне высокая. Тренд достиг пика и в любой момент может произойти откат или разворот. Следует быть аккуратнее с открытием новых сделок.

Таким образом, просто анализируя положение линий относительно друг друга, можно определить, стоит ли торговать сейчас или лучше отложить сделки.

Оптимальное время для трейдинга – это период умеренной волатильности, когда линия ATR с периодом 1 лежит между бордовой и коричневой кривой.

Вышеописанные индикаторы не используют в одиночку. Их комбинируют с уровнями, трендовыми индикаторами или осцилляторами. Рекомендуем протестировать все перечисленные инструменты, чтобы выбрать наиболее удобный.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Индикаторы волатильности на форекс

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.