Торговля по Stochastic — правила, сигналы, стратегии

Стохастик входит в стандартный пакет инструментов терминала MetaTrader. Он был создан еще в 1950 году, трейдером и аналитиком Д.Лэйном. Это осциллятор, который показывает моменты перепроданности и перекупленности актива. Рассмотрим подробнее его настройки, сигналы и стратегии торговли.

Торговля по стохастику - сигнальные мувинги


Торговля по Stochastic Oscillator – основные сигналы

Стохастик анализирует, с какой скоростью движется цена. Инструмент определяет значения цены за указанный период, а затем усредняет полученные данные. Результаты вычислений отображаются под рабочим графиком, на отдельной небольшой панели.


Составляющие индикатора

Стохастик состоит из двух кривых линий и нескольких горизонтальных уровней. По направлению движения линий можно определить тренд и возможные точки разворота цены. Панель индикатора находится под графиком. Основных уровней всего три:

  • Граница зоны перекупленности (80 или 70).
  • Граница зоны перепроданности (20 или 30).
  • Центральный уровень (нейтральный, равен 50).

Первая линия обозначается как %K – это основной мувинг стохастика. Вторая линия обозначается как %D – это дополнительный мувинг.

Осциллятор Stochastic дает три типа основных сигналов:

  • Выход из зоны перепроданности/перекупленности.
  • Дивергенция.
  • Пересечение основного и второстепенного мувинга друг с другом.

Пересечение центрального уровня тоже можно рассматривать как сигнал, но в торговле его используют гораздо реже, чем вышеперечисленные сигналы.


Сигналы от границ зон

Такие сигналы самые сильные. Когда мувинги входят в зону перекупленности, это означает, что восходящий тренд находится на своем пике. Актив перекуплен и толкать цену еще выше становится сложнее. В такие моменты стоит ожидать разворот тренда, обычно он происходит, когда мувинги меняют направление и выходят из зоны перекупленности, направляясь вниз. Это сигнал для входа в короткую позицию.

Сигналы при торговле по стохастику - 2

Если мувинги вошли в зону перепроданности, то это говорит о том, что толкать цену вниз становится сложнее. Актив перепродан, потенциал медведей может быть на исходе. Обычно в такие моменты тренд разворачивается и цена начинает расти. В длинную позицию можно входить в тот момент, когда кривые стохастика развернулись вверх и покинули зону перепроданности, продолжив свой рост.


Главный недостаток таких сигналов – это их небольшое запаздывание, особенно на низких ТФ. Решить проблему можно путем добавления фильтров в виде уровней или других инструментов.


Сигналы дивергенции

Один из сильнейших разворотных сигналов – это дивергенция, когда график и индикатор идут в разные стороны.

Виды дивергенции:

  • График идет вверх, а мувинги стохастика вниз – медвежья дивергенция. Сигнал на продажу.
  • График движется вниз, а мувинги стохастика вверх – бычья дивергенция. Сигнал на покупку.

Чтобы было легче запомнить, всегда следует ориентироваться на движение стохастика. Его линии и показывают направление будущего разворота.

Сигналы стохастика при торговле


Сигналы при пересечении мувингов

Это третьи тип сигнала, наименее слабый по сравнению с вышеперечисленными. Когда основной мувинг пробивает дополнительную кривую, это можно рассматривать как сигнал об изменении тенденции или откате.

Типы сигналов:

  • На понижение цены. Мувинг %K пересек линию %D сверху вниз. Цена разворачивается вниз, можно входить в шорт.
  • На повышение цены. Мувинг %K пробил кривую %D снизу вверх. График разворачивается вверх, можно входить в лонг.

Только по пересечению мувингов торговать не рекомендуется. А вот если линии пересеклись одновременно с выходом осциллятора из зоны перепроданности/перекупленности, то сигнал автоматически усиливается.


Торговля по стохастику – стратегия с мувингом и Relative Strength Index

RSI, Stochastic и Moving Average отлично сочетаются друг с другом. Первые два инструмента показывают точки разворота графика, а последний – определяет направление основного тренда. Рассмотрим простую торговую систему, основанную на сигналах всех трех индикаторов.


Настройки ТС

Стратегия была создана для графика H4, поэтому лучше всего она работает на больших таймфреймах. На маленьких ТФ ее тоже можно использовать, но возможно, придется откорректировать входные параметры индикатора.

Для работы добавьте на график осциллятор стохастик со стандартными настройками. Уровни установите на 70 и 30.

Значение периода RSI установите на 7 баров. Уровни оставьте таким же, как и у стохастика – 70 и 30.

Период мувинга настройте на 21 бар.

Актив можно выбирать любой, но его волатильность должна быть средней или выше средней. Низковолатильные валютные пары не подойдут.

Стратегия торговли по стохастику


Открытие сделок

Вход в рынок осуществляем при выходе осцилляторов из критичной зоны. Линии индикаторов должны быть направлены в сторону тренда, на который указывает 21-периодный мувинг.

Сигналы на покупку:

  • Мувинг идет вверх, основной тренд – восходящий.
  • Стохастик и RSI пробили уровень 30 снизу вверх.

Сделку можно открывать после закрытия свечки, на которой совпали сигналы от всех трех индикаторов. Защитный стоп-лосс ставим за ближайшим минимумом. Выходить с рынка нужно в тот момент, когда мувинг развернется вниз или один из осцилляторов достигнет границы противоположной критичной зоны.

Сигналы на продажу:

  • Линия Moving Average направлена вниз, основной тренд – нисходящий.
  • Кривые линии RSI и Stochastic пересекли границу зоны перекупленности (уровень 70) сверху вниз.

Входить в рынок можно после того, как закроется сигнальная свеча. Страховочный стоп-лосс для ордера ставим за локальным максимумом. Выход с рынка осуществляется сразу после того, как любой из индикаторов даст обратный сигнал.

Вместо мувинга можно использовать любой другой трендовый индикатор, например, Макди, PSAR или Bollinger Bands.

Рекомендуем также протестировать торговую стратегию «Стохастик» в разных вариациях.


Торговля по стохастику и AO Билла Вильямса

Рассмотрим еще одну простую торговую стратегию, основанную на двух осцилляторах – Stochastic и Awesome Oscillator от Б.Вильямса. Торговать можно на любых активах, рекомендуемый таймфрейм – H1.

Настройки обоих индикаторов лучше оставить базовыми. Стохастик будет основным инструментом, а Awesome – фильтрующим.

В длинную позицию можно входить при следующих условиях:

  • Мувинги Stochastic пробили центральный уровень снизу вверх или же только что вышли из зоны перепроданности. Это указывает на бычью тенденцию.
  • На гистограмме Awesome появился зеленый столбец после красных баров.

Входить в рынок нужно после того, как фильтр подтвердил сигнал от стохастика. SL ставим за локальным минимумом. Тейк-профит размещаем на уровне сопротивления или на расстоянии 2,5 стоп-лоссов от точки установки ордера.

В короткую позицию можно входить при обратных сигналах:

  • Мувинги стохастика пробили нейтральный уровень сверху вниз, либо только что покинули область перекупленности. Это указывает на медвежью тенденцию.
  • На гистограмме второго инструмента образовался красный бар после зеленых столбцов.

Открывать ордер можно после того, как Awesome дал подтверждающий сигнал. SL размещаем за локальным максимумом. TP можно поставить на уровне поддержки или рассчитать по формуле SL*2,5.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с основными модификациями стохастика и протестировать их на демо-счете.


Как торговать по двум стохастикам

Для фильтрации сигналов можно использовать не только сторонние индикаторы, но и тот же самый  стохастик, только с другими настройками. Рассмотрим один из примеров такой стратегии.

Торговля по Stochastic

ТС создана для волатильных пар, можно выбирать любые активы, если на графике отсутствует флэт. Таймфрейм – H1 или старше.

Анализ проводится по двум стохастикам. Первый будет рассчитываться за маленький период и показывать краткосрочные изменения цены. Второй стохастик используется для определения основного движения цены.

Настройки стохастиков:

  • 1-ый. Период %K равен 5 баров, а %D – 3 бара. Замедление – 3. Уровни 70 и 30.
  • 2-ой. Период %K составляет 21 бар, а %D – 9 баров. Замедление – 9. Уровни 80 и 20.

Основным индикатором  является 2-ой стохастик с медленным мувингом. 1-ый индикатор будет фильтровать сигналы.

Торговать можно при наличии бычьего или медвежьего тренда на графике.

В рынок можно входить в тот момент, когда сигналы обоих осцилляторов будут одинаковыми – линии 1-го и 2-го стохастика выйдет из зоны перепроданности или перекупленности. Как правило, сначала поступает сигнал от быстрого осциллятора, медленный стохастик повторяет его через некоторое время.


Важно, чтобы при выходе из критичной зоны мувинги осцилляторов тоже пересекались между собой – это усилит сигнал.


Торговля на часовом графике по сигналам Stochastic и RSI

Добавьте на график стохастик с периодом %K = 9 и периодом %D, равным 3.  Замедление оставьте по умолчанию. Для RSI период расчета мувинга установите на 7 единиц.

Торговля по стохастику - основные сигналы

Условия для входа в лонг:

  • Стохастик упал ниже уровня 30.
  • Линия RSI упала ниже уровня 50.
  • Крайняя свеча графика бычья, точка ее закрытия выше точки закрытия предыдущей свечи.

После закрытия этой бычьей свечи можно открывать Buy-сделку.

Условия для входа в шорт:

  • Стохастик поднялся выше уровня 70.
  • Кривая RSI поднялась выше уровня 50.
  • Крайняя свеча на графике медвежья, точка ее закрытия ниже точки закрытия прошлой свечи.

После того, как закроется эта медвежья свеча, можно открывать Sell-сделку.

Стохастик – это универсальный индикатор, который можно использовать в разных торговых стратегиях. Его главный минус – это запаздывание сигналов, так как все вычисления основаны на мувингах. Но данная проблема легко решается добавлением качественных фильтров.

Рекомендуем также изучить  и протестировать на практике или с помощью тестера торговые стратегии скальпинга по стохастику.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Советы по применению торговой стратегии «Два стохастика»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.