Зачем нужна фильтрация стохастика и как ее выполнить?

Инструменты для технического анализа используются во многих торговых алгоритмах на рынке Форекс, а самым популярным является осциллятор Stochastic. Этот индикатор уведомляет пользователя о направлении графика, а также сигнализирует о точках разворота или когда рынок находится в состоянии коррекции. Но главное его преимущество заключается в умении определять ситуации, когда график находится в зоне перекупленности или же перепроданности. Но, как показала практика, данный индикатор нельзя использовать без дополнительных инструментов, которые выполняют роль фильтров.

Чем фильтровать стохастик


Зачем нужна фильтрация стохастика?

Принцип работы такого индикатора основан на показателях медленной и быстрых кривых, которые имеют одно очень неприятное свойство – их сигналы запаздывают, в особенности если вы будете применять их на маленьких временных интервалах, которые будут меньше четырехчасового.

Для того, чтобы фильтровать сигналы стохастического осциллятора вы можете применять индикаторы из абсолютно разных групп. Все зависит от выбранного вами торгового алгоритма. Допустим вы торгуете с помощью скальпинговой техники. Тогда вам необходимо использовать любой индикатор, который определяет ключевые уровни, либо же вы можете собственноручно построить на рабочем графике важные уровни поддержки и сопротивления. Если же работаете с графиком, где наблюдается четкий тренд, то тогда вы можете подключить инструмент Macd или использовать другой индикатор, который умеет определять направление и силу тренда.

Фильтровать сигналы Stochastic нужно не всегда. Если вы выбрали торговый алгоритм, в котором применяются временные интервалы выше четырехчасового, а на рынке не наблюдается резких ценовых движений, то тогда небольшая задержка вряд ли будет играть большую роль. Поэтому дополнительные фильтрующие инструменты вы можете не подключать. Они лишь загрузят вашу рабочую область, из-за чего экран будет выглядеть загроможденным.


Как интерпретировать сигналы самого стохатика?

Шаблонный сигнал, который чаще всего падает такой инструмент – это ситуация, когда его мувинги пересекаются между собой, либо же когда эти кривые уходят в зону перекупленности или перепроданности. Именно на такие ситуации трейдер может опереться при открытии позиции.

Рекомендуем вам более подробно почитать о сигналах стохастика.

Но мало кто из группы трейдеров обращает внимание на то, в каком именно направлении пересекаются мувинги инструмента, а также на каком конкретном ценовом уровне происходит такое пересечение. Упуская столь важные моменты, трейдер несознательно открывает сделки, которые основаны на ложных сигналах.


Для того, чтобы научится фильтровать сигналы инструмента, нужно понять, в каких именно ситуациях необходимо входить в рынок и как при этом отсеивать ложные сигналы.

Фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic


Первый способ

Позицию на повышение необходимо будет открывать в том случае, если оба мувинга сначала находились в зоне перепроданности, а затем развернулись и ушли в обратную сторону. При такой ситуации нужно следить за тем, чтобы линия %K пересекла линию %D снизу вверх. Именно такое пересечение мувингов, которое случилось на выходе из зоны перепроданности будет служит своеобразным фильтром, а также усиливающим фактором.

Что касается позиции на понижение, то ее нужно открывать тогда, когда оба мувинга находились сначала в зоне перекупленности, а затем развернулись и пошли в обратном направлении. При такой ситуации нужно следить за тем, чтобы мувинг %K пересек мувинг %D сверху вниз.


Второй способ

Этот способ также основан на ситуации, когда сигнальные мувинги инструмента пересекаются между собой и происходит выход из какой-либо экстремальной зоны. Сигналом для заключения ордера на повышение будет являться ситуация, при которой мувинги инструмента покидают зону перепроданности, пересекая уровень в двадцать пунктов. В тот же момент мувинг %D должен стремиться центральному уровню, а мувинг %K уходить за этот уровень, пересекая его снизу вверх.

Сделку на понижение необходимо открывать только в том случае, если оба мувинга индикатора покинули зону перекупленности и пробивают уровень в восемьдесят пунктов. При этом линия %D должна стремится к центральному уровню, а линия %K ушла за этот мувинг.

В среде западных пользователей такой тип фильтрации сигналов называется «RightSidedCrossover» и переводится как способ правостороннего пересечения.


Такой способ фильтрации сигналов стохастика вы можете применять и при работе с другими инструментами, в основе которых лежат мувинги.


Фильтры ложных срабатываний индикатора Stochastic

Как уже было сказано необходимый вам тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора зависит от выбранной торговой методики. Давайте разберем некоторые варианты.


Фильтрация с помощью старшего таймфрейма

Этот способ вы можете использовать при работе с любыми торговыми алгоритмами, так как он является универсальным. Помимо основного графика вам необходимо открыть еще и старший таймфрейм, который будет больше рабочего в четыре раза, но не более чем в восемь раз. Например, если вы работаете на пятнадцатиминутном таймфрейме вы должны использовать любой временной интервал, который лежит между часовым и двухчасовым.

На оба графика необходимо добавить инструмент Stochastic. Позицию необходимо открывать тогда, когда ситуация на обоих таймфреймах будет одинаковой. Безусловно, такое условие сократит общее количество сделок, однако их качество заметно возрастет. Этим вы сможете отфильтровать ценовый шум, который часто встречается на младших временных интервалах и будете работать только в ценовом диапазоне старшего таймфрейма.


Фильтрация с помощью инструмента Macd

Индикатор Macd – это трендовый осциллятор. Он не только указывает на точки разворота графика, но и показывает трейдеру направление текущей рыночной тенденции.

С каким индикатором использовать стохастик

Для того, чтобы фильтровать сигналы стохастического осциллятора с помощью Macd вам необходимо открывать сделки только тогда, когда сигналы на обоих индикаторах совпадают. Давайте разберем простые примеры.

Чтобы открыть ордер на повышение вам нужно дождаться следующей ситуации:

  • Stochastic дал сигнал о том, что тренд сменился на восходящий. Это можно понять по тому, что оба мувинга вышли из зоны перепроданности, пересеклись друг с другом и двинулись к центральной линии.
  • Инструмент Macd уведомляет пользователя о том, что восходящие тенденции растут. Это можно понять по тому, что столбики гистограммы появились выше центральной линии и стали зелеными.

Чтобы открыть ордер на продажу вам нужно дождаться следующей ситуации:

  • Стохастический осциллятор уведомляет пользователя о том, что тренд становится нисходящим. Оба его мувинга ушли из зоны перекупленности и пересеклись между собой, двигаясь к центральной линии.
  • Инструмент Macd говорит о том, что на графике развивается нисходящий тренд. Его колонки стали красными и опустились ниже нейтрального уровня.

Этот способ фильтрации сигналов вы можете использовать при работе с графиками, где наблюдается четкий тренд.


Как фильтровать сигналы с помощью ключевых уровней

При использовании этого способа вы можете сами простроить ключевые ценовые уровни, а можете воспользоваться специальными инструментами, которые сделают это за вас.

Позицию необходимо открывать тогда, когда стохастический осциллятор дает сигнал на разворот, находясь рядом с одним из таких ключевых уровней.

Для нанесения уровней на график рекомендуем установить и протестировать индикатор X-Lines.


Важно помнить о том, что ключевой уровень – эта та цена, от которой график отбился более двух раз.

Давайте разберем простые примеры.

Для открытия позиции на повышение необходимы такие условия:

  • Линии стохастика вышли из зоны перепроданности, пересекли друг друга и начали двигаться вверх.
  • В этот же момент график должен коснуться линии поддержки и вернуться в прежний ценовой диапазон. Это говорит о том, что позиции продавцов очень слабые, цена уходит в сторону бычьего тренда.

Для открытия позиции на понижение необходимы такие условия:

  • Мувинги стохастического индикатора вышли из верхней экстремальной зоны и начали двигаться вниз.
  • Тогда, когда мувинги вышли из зоны перекупленности, основной рабочий график коснулся линии сопротивления, но затем развернулся в другую сторону. Это свидетельствует о том, что потенциал покупателей очень слаб и цена вернулась в прежний ценовой диапазон.

С каким индикатором использовать стохастик?

Стохастик можно сочетать с индикаторами из разных групп. Все зависит от выбранной стратегии. Рассмотрим несколько примеров.

Фильтрация стохастика


Фильтрация Аллигатором при торговле по тренду

В этом случае для отсеивания ложных показаний стохастика лучше использовать трендовые инструменты, трендовые уровни или линии сопротивления и поддержки.

Мы рассмотрим пример фильтрации с помощью сигналов Аллигатора Билла Вильямса. Напомним, что данный инструмент состоит из трех скользящих цветных линий, расположенных поверх графика. Когда начинается новый тренд, линии расходятся друг от друга, промежутки между ними растут. Как говорят трейдеры, Аллигатор «просыпается» и «открывает свою пасть».

Линии стохастика в это время должны выходить из экстремальной зоны перекупленности или перепроданности. Также следите за направлением линий Аллигатора. Если они идут вверх, то тренд восходящий, а стохастик должен покидать зону перепроданности. Если же мувинги Аллигатора направлены вниз, то тренд нисходящий, а стохастик должен покидать зону перекупленности.


Важно! Не следует открывать новых сделок по тренду, если Аллигатор «спит». Такое состояние характеризуется расположением кривых рядом друг с другом. Часто в таких ситуациях мувинги даже могут переплетаться в жгут.


Фильтрация RSI при торговле по скальпингу

Если торговля ведется по скальпинговой методике, то в качестве фильтра можно применить любой другой осциллятор, например, классический RSI. Он доступен в стандартном пакете терминала.

Сигналы инструментов должны совпадать. Напомним, что RSI так же, как и стохастик находится под рабочим графиком. Он состоит из кривой линии, двигающейся в диапазоне от 0 до 100. Уровни 30 и 70 или 20 и 80 используются в качестве границ экстремальных зон по типу стохастика.

Сигнал на покупку будет подтвержден, если оба индикатора покинут зоны перепроданности, пробив нижние границы снизу вверх. Сигнал по продажу будет считаться подтвержденным, если оба инструмента покинут зоны перекупленности, пробив верхние границы сверху вниз.

В заключение следует сказать, что вы можете использовать абсолютно любые инструменты для того, чтобы фильтровать сигналы Стохастика. Единственное, но очень важное условие – сигналы индикаторов должны подтверждать сигналы другого, то есть они должны совпадать между собой.

Если вы научитесь использовать стохастический осциллятор в своей торговой методике, то вы будете получать очень хороший доход. Для того, чтобы изучить все тонкости работы с данным инструментом, рекомендуем вам для начала поторговать на демо-счете.

Рекомендуем протестировать простую стратегию Стохастик по сигналам классического осциллятора.


Смотрите также видео — Торговая стратегия по уровням и стохастику, быстрый профит

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.