Метод торговли VSA — инструкция, индикатор и стратегии

Практикующие трейдеры нередко подчеркивают, Что применение одних лишь технических индикаторов без понимания сути рыночных законов нередко приводит к потере депозита. Чтобы этого не произошло, рекомендуется задействовать комплексный подход к торговле с учетом объемов, например, по методике VSA. Ее теоретические основы и практические правила применения рассмотрены в этой статье.


Метод торговли VSA – суть подхода

VSA представляет собой подход к торговле, который основан на анализе объемов спреда (аббревиатуру можно расшифровать как «Volume Spread Analysis»). Это более сложный подход к изучению рынка по сравнению, например, с индикаторами или свечными моделями. Но он дает достаточно хорошие результаты и вполне доступен для изучения. Поэтому порекомендовать освоить VSA можно каждому трейдеру.

Метод торговли VSA – суть подхода

Автором этой торговой концепции является трейдер Ричард Вайкофф. Благодаря применению VSA он смог заработать большой капитал, что доказывает эффективность стратегии. После этого метод на практике изучал Том Уильямс. Свои наблюдения он описал и систематизировал в книге «Хозяева рынка».

В основе методики лежит изучение торговых объемов, спреда и их соотношений. Также учитываются значения максимумов и минимумов свечи и ценовые уровни сопротивления и поддержки. Таким образом, VSA представляет собой комплексный подход к рыночному анализу. Благодаря этому методика дает точные результаты.

При этом главное значение имеют:

  • величина спреда, т.е. разница между High и Low бара;
  • уровень Close свечи;
  • объем, который появился вместе с этим баром.

Основная идея методики VSA состоит в том, что нужно сравнить спред с объемами, чтобы понять, в какую сторону участники рынка с крупным капиталом попытаются сдвинуть цену. С помощью такого подхода можно увидеть уловки, которые применяют эти игроки для отвлечения трейдеров.

Например, на графике сформировался пин-бар (свеча с очень длинной тенью и коротким телом), который явно говорит о том, что далее цена пойдет вверх. Но после того как трейдеры открывают ордера BUY, цена разворачивается и идет вниз. Таким образом, это была ловушка, увидеть которую не так просто. Именно для определения подобных ситуаций и предназначена методика VSA.


Основные элементы и принципы VSA форекс

Основные элементы и принципы VSA форекс

Основными элементами методики VSA являются:

  1. Торговые объемы (их определяют по индикаторам).
  2. Спред (разница между максимальной и минимальной ценой свечи).
  3. Фон, настроение рынка (изменение спреда и объемов за определенный период). Для оценки фона нужно использовать минимум 20 последних свечей, можно брать и большее количество.

При оценке спреда его можно условно разделить на 3 группы – узкий, средний и широкий.

Также необходимо классифицировать свечи, Которые удобнее представить в виде баров. Они могут быть восходящими и нисходящими, при этом каждую свечу можно разделить на 3 равные части, что дает представление о силе тренда.

Что касается объемов, то их можно классифицировать по величине на 4 группы:

  1. Малые.
  2. Средние.
  3. Высокие.
  4. Очень высокие.

Основные элементы и принципы VSA форекс - 2


Анализ объемов VSA и его основные принципы

При анализе рынка по VSA следует опираться на 3 принципа:

  1. Оценка влияния крупных игроков рынка с большим капиталом. Если усиливаются позиции медведей, это приведет к падению цены, а если быков – то к росту.
  2. Связь между причиной и последующим эффектом. Это общая закономерность, которая предусматривает наличие причины у любого движения цены, т.е. по сути речь идет о причинно-следственных связях.
  3. Связь между усилием и результатам – этот принцип аналогичен предыдущему. Если у крупных игроков до сих пор есть спрос или предложение на валюту, цена продолжит двигаться в соответствующем направлении.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу

Вайкофф разработал методику VSA на основе того, чтобы торговать в том направлении, которое выгодно крупным игрокам, т.е. открывать практически беспроигрышные позиции. В основе такого трейдинга лежат волатильные валютные пары, например, USD/JPY и EUR/USD. Для анализа необходимо изучить 4 фазы, в которых может пребывать рынок. Согласно концепции Вайкоффа к ним относятся:

  1. Фаза накопления – в этот момент на рынке наблюдается флэт, т.е. четкого тренда нет, а цена ходит преимущественно в узком коридоре. Игроки рынка «копят» силы, чтобы сделать рывок, когда зародится мощный тренд. Причем чем дольше длится флэт, тем более сильным будет этот рывок.
  2. Прорыв – после длительного или краткосрочного флэта границы торгового коридора пробиваются ценой, и формируется тренд. В этот момент многие трейдеры начинают открывать ордера.
  3. Ретест (откат, коррекция) – ситуация, когда свечи резко разворачиваются и уходят в другую сторону. Оказалось, что прорыв оказался ложным – крупный игрок собрал позиции трейдеров, Которые поторопились войти в рынок, за счет чего заработал большую прибыль.
  4. Фаза истинного тренда – крупные игроки собрали позиции и «погнали» цену в нужном им направлении.

Допускается использовать и другую терминологию – например, накопление, зарождение нового тренда и распределение. В этом случае корректнее говорить о 3 фазах, а не о 4.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу


Останавливающий объем VSA

Это одно из ключевых понятий концепции VSA, с которым тоже важно познакомиться. Останавливающим называют большой объем, при котором тренд замедляется и далее прекращает движение. Т.е. это объем, тормозящий текущую тенденцию. Сигнал довольно сильный, хотя внешне выглядит противоречиво: при наличии большим объемов цена должна двигаться дальше, хотя происходит обратное: тренд останавливается.

Рекомендуем изучить индикатор объемов Eva, о котором мы писали ранее.

Для примера можно рассмотреть несколько ситуаций.


Замедление нисходящего тренда

  1. На рынке виден четкий падающий тренд.
  2. Цена закрытия свечи на дневном графике закрылась ниже, чем предыдущий бар.
  3. Одновременно наблюдается всплеск объема.
  4. Следующий бар закрылся на уровне максимума предыдущего.

Получается, что объемы растут, но сам нисходящий тренд остановился. Поэтому можно утверждать, что на рынке сформировался останавливающий объем. Из этого следует вывод о том, что можно ожидать разворот тренда, т.е. в данном случае входить на покупку BUY.


Начало флэта

Может быть и такая ситуация, когда на рынке опять же наблюдался нисходящий тренд, цена длительное время шла вниз. Она коснулась определенного уровня, на котором произошел всплеск объема. С одной стороны, следовало бы ожидать зарождения восходящего тренда. Но на самом деле цена не развернулась в тот же момент, а пошла вверх только через некоторое время (после довольно длительного флэта).

Останавливающий объем VSA - начало флэта


Коррекция и отбой цены

Теперь можно рассмотреть другую ситуацию, которая тоже нередко наблюдается на рынке. На представленном ниже рисунке видно, что сложился нисходящий тренд, который окончился формированием останавливающего объема. Затем начался длительный откат – движение в противоположную сторону. Воспринимать его как разворот тренда не стоит – это именно откат, после которого нисходящая тенденция вполне может продолжиться.

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Дельта Объема для торговли на форекс.


Резкий разворот тренда

Еще один вариант развития – это резкая смена тренда, например, нисходящего восходящим. Например, цена довольно резко падает, после чего появляется останавливающий объем, и свечи сразу разворачиваются в другую сторону, как показано на скриншоте.

Вход в данном случае осуществляется именно после окончания формирования останавливающего объема. Закрыть сделку можно с его же помощью, когда появится очередной такой объем.


Совет. Для отслеживания разворота можно использовать не только останавливающий объем, но и осцилляторы – например, RSI, Стохастик или MACD.

Останавливающий объем VSA - разворот


Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Это еще одно ключевое понятие концепции VSA. Представляет собой разворотный паттерн, состоящий из 3 свечей:

  • крупная бычья;
  • небольшая бычья с длинной тенью, направленной вверх;
  • крупная медвежья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Если появление этого паттерна сопровождается всплеском объема, это сильный сигнал о зарождении нисходящего тренда, т.е. нужно открывать сделки SELL.

Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Верно и обратное утверждение. Ордер BUY открывают, если сформировался противоположный Ап-траст, который тоже состоит из 3 свечей:

  • крупная медвежья;
  • небольшая медвежья с длинной тенью, направленной вниз;
  • крупная бычья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Атака на уровень

VSA нередко комбинируют с уровнями сопротивления и поддержки, что позволяет добиться лучших результатов даже во время флэта. Если цена ходит в небольшом диапазоне, можно провести 2 уровня и открывать сделки на продажу от верхней границы и на покупку от нижней. При этом необходимо дождаться формирования сравнительно крупных объемов, как показано на скриншоте.

Атака на уровень - сигналы VSA форекс

В какой-то момент одна из границ канала неизбежно будет пробита, причем под графиком опять же появится крупный объем. В этот момент тоже можно открыть сделку – в направлении пробития.


Индикатор объемов VSA – SonicR

Объемы VSA легко определить с помощью индикатора, например, Sonic R VSA. Его скачивают и добавляют в торговую платформу. Настройки можно оставить по умолчанию. Для определения торговых сигналов следует изучить окраску столбцов:

  1. Серые – на рынке флэт, открывать позиции не нужно.
  2. Голубые – объемы начали расти, но определить направление тренда пока нельзя.
  3. Красные – в рынок вошел крупный игрок, причем цена с высокой вероятностью будет падать.
  4. Зеленый – в рынок опять же вошел крупный игрок, но цена, скорее всего, будет расти.

Рекомендуем почитать более подробную инструкцию по установке, настройке и применению индикатора SonicR VSA.

Индикатор объемов VSA – SonicR


Форекс стратегия «VSA и ценовые уровни»

Стратегия основана на рассмотренном выше инструменте анализа, который при необходимости допускается заменить на стандартный индикатор Volume. Для входа в рынок понадобится также нанести уровни сопротивления и поддержки, которые строятся по экстремальным значениям цены. Торговые сигналы будут такими:

  1. Продажа – цена подошла к сопротивлению, развернулась вниз, одновременно с этим появился объем красного цвета.
  2. Покупка – цена подошла к поддержке, развернулась вверх, одновременно с этим появился объем зеленого цвета.

Также наряду с уровнями можно использовать и другие способы теханализа – например, разные индикаторы или свечные модели. Благодаря этому методика торговли VSA будет давать еще более точные результаты, что позволит быстро увеличить депозит даже начинающим трейдерам.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Метод анализа VSA на форекс: путь наименьшего сопротивления

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.