Система № 87 Стратегия для таймфрейма D1 Чисто статистический метод

Рабочий инструмент: Любой,

Временной диапазон: D1,

Используемые индикаторы: Статистические инструменты,

Объем сделки: Минимум, либо мартингейл.

Приветствую вас, друзья! Таймфрейм D1 у меня на блоге forexinlife.com, да и вообще в интернете представлен слабенько. Стратегия для таймфрейма D1 — это чаще всего часть системы для периода поменьше. То есть выводы с анализа дня переносят на младший период и там уже торгуют. Я же поставил перед собой задачу дать вам подход, который бы не требовал от вас перехода на какой-либо другой период. Просто работа на дневке. А что из этого вышло, сейчас я расскажу.


Ошибка, которая может принести прибыль

Система № 87 Стратегия для таймфрейма D1 Чисто статистический методКак-то я начинаю с какой-то грустной темы. Ошибка... Какая ошибка в начале подхода? Но так бывает. Я находил ошибку в формуле корреляции по Спирмену. Об этом рассказал тут: SSRC MTF индикатор скачать.

Так вот, это второй подход, который меня оставил довольным, но который содержит ошибку в себе. Какого рода?

Есть такое статистическое понятие как среднеквадратичное отклонение или стандартное отклонение. Чем больше это отклонение, тем больше ряд старается уйти от среднего значения. В данном случае рост — это плохо для нас. Потому что мы хотим найти тенденцию.

Некие авторы, которых я назвать не могу, не потому что не хочу, а потому что сайт, который содержал информацию о подходе перестал существовать... Так вот некоторые авторы решили, что из всех шагов, которые применяются для поиска стандартного отклонения хорош каждый, кроме одного — поиск дисперсии. По-сути поиск дисперсии — это вычисление некоего среднего значения. Среднее значение находится через сумму и деление на количество членов.

И далее уже находится стандартное отклонение. Однако, авторы не выполнили деление. Так и оставили сумму. А затем первоначальное среднее значение поделили на это недостандартное отклонение. В результате получилось значение, которое трактуется так.

  1. Если больше 0.5, то тенденция в ряде из 5 свечей есть, и она показывает, что цена в свечах выросла.
  2. Когда меньше -0.5, то тенденция в ряде из 5 свечей есть, и она показывает, что цена в свечах упала.
  3. Если меньше 0.5 и больше -0.5, то тенденции нет.

Также, как этот метод, из интернета пропал индикатор SSRC SVG, на базе которого был сделан советник. Его тоже нет.


Индикатор для таймфрейма D1

стратегия для таймфрейма D1Доверять этой формуле или нет — дело каждого. Я проверил — логика есть. Я создал индикатор, который изначально работа на MN. Он искал месяца, в которых цена в среднем росла или падала в течение 5 лет. Но я тот же принцип применил на дне. Так как дней в месяце не одинаковое количество, я применил такой подход. Взял пять дней и пять периодов по пять дней. (грубо говоря, пять недель) И вот находил какие по счету дни пять недель подряд растут или падают. Дальше я сделал вспомогательные инструменты, которые искали максимальное движение от открытия свечи и против прогноза за период и среднее движение от открытия до конца свечи.

Также я присобачил пару инструментов, которые считают движение от открытия до минимума и от открытия до максимума, а также от открытия до закрытия.

Не знаю, как вы, а если я скажу, что входить нужно на сигнальном открытии свечи, то я тут вижу стратегию. Я надеюсь, что вы тоже!

А на этом все, дорогие друзья! Я рассчитываю, что вы будете рады этой стратегии для D1 на базе интересных индикаторов. Я был очень рад, когда она у меня получилась! Надеюсь, она принесет вам радость!
Скачать ее можно тут. Торгуйте с брокером AMarkets. Обзор брокера AMarkets тут.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.