Торговая система № 17 — Стохастики в двух диапазонах

торговая система, Стохастики в двух диапазонах, Британский фунт (GBP), Евро (EUR), Японская иена (JPY), Швейцарский франк (CHF), индикаторТорговый инструмент: ВР, ЕС, JY, SF
Тестовый период: Январь 1990—январь 2005
Используемые индикаторы:
Объём сделки: $100,000

Алгоритм тактики:

Концепция системы.

Система основана на нетрадиционном использовании в некоторых временных диапазонах хорошо известного технического индикатора — стохастического осциллятора. Сделки предпринимаются только, когда индикатор дает сигналы на двух диапазонах — дневном и недельном. Чтобы судить об эффективности этого подхода, мы также будем сравнивать результаты, полученные исключительно для одного диапазона — недельного или дневного. Традиционно стохастический осциллятор используется следующим образом. Сигнал дается, когда линия достигает уровня экстремума, обычно 70 для состояния перекупленности и 30 для состояния перепроданности. После этого открывается позиция в противоположном направлении. Однако в этой системе сигналы совершенно другие. Длинная позиция открывается, когда линии % К медленных стохастиков с периодом 10 дней с периодом 2 недели пересекают вниз линию 70. Короткая позиция открывается, когда обе линии пересекают вверх линию 30. В результате открываются долгосрочные сделки по тренду, а не краткосрочные против тренда, как в традиционной системе.

Правила.

Используем 10-дневный и 2-недельный медленный стохастические осцилляторы, для обоих применятся 5-дневное сглаживание, вместо обычного 3-дневного.
1. Длинная позиция открывается и одновременно короткая позиция закрывается, если оба индикатора (линии %К) пересекают вниз линию 70 в диапазоне 10 торговых дней.
2. Короткая позиция открывается, а длинная закрывается на следующий день, после того как оба индикатора (линии %К) пересекли вверх линию 30 в диапазоне 10 торговых дней.
3. Размещаем стоп-лосс над или под ценой входа на расстоянии 10-дневного истинного торгового диапазона (ATR).

19 ноября 2002 года дневной стохастик пересек вниз линию 70, 29 ноября недельный стохастик также пересек эту линию. Длинная позиция была открыта на следующий день (2 декабря), и оставалась открытой, пока оба индикатора не пересекли вверх линию 30. Позиция была закрыта 28 июля с прибылью 17 пунктов. Заметьте, что в период, когда мы удерживали позицию, дневной стохастик пересекал линию 30 трижды. Таким образом, если бы мы использовали только этот индикатор, то позиция закрылась бы намного раньше.

Управление капиталом.

Риск должен составлять максимум 2 % депозита на каждую сделку. Количество контрактов высчитывается с учетом базовой цены, уровня стоп-лосса и пунктовой стоимости контракта (долларовая стоимость движения на 1 пункт). Уровень стопа определяется по 10-дневному ATR.

Например, допустим, что пунктовая стоимость составляет 1.250, предположим, что длинная позиция открыта по базовой цене 100 долларов, стоп расположен на уровне 99.50 долларов. Чтобы определить долларовый риск на сделку, умножаем пунктовую стоимость 1.250 на разницу между базовой ценой и риск-стопом (100-99.50=0.50). Поскольку в данном случае долларовый риск на один контракт составляет 657 долларов, 2-%-й лимит риска позволяет нам купить три контракта.

Тестовые данные. Система тестировалась по следующим валютным фьючерсам: ВР, ЕС, JY, SF, по данным Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).

Тестовый период: Январь 1990—январь 2005.

Начальный депозит: $100,000. По умолчанию в тестирование заложены комиссия 20 долларов на сделку, 2 тика просадки на стоп-ордер.

Тестовые результаты.

Торговая система № 17 - Стохастики в двух диапазонах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оказалась очень прибыльной, годовая прибыль 13.36 %, однако просадки весьма значительны.

Заключение. Система достаточно прибыльная, однако, очень волатильная. Комбинированное использование стохастиков дает лучшие результаты, чем одиночное использование.

© ActiveTrader
© Перевод: www.kroufr.ru

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

6 thoughts on “Торговая система № 17 — Стохастики в двух диапазонах

  1. Попробовал №13. Понравилось, рекомендую.

  2. Что-то стрёмная какая-то система... Да и доходность 13% в год в принципе не может быть очень прибыльной. Таким макаром куда проще и надёжнее открыть вклад в банке. Например в сбере, на текущую дату, можно положить под 11.5%. Оставшиеся 1.5% можно списать на плату за полное отсутствие риска и головной боли насчёт сохранности своих средств.

  3. Положить деньги в банк под процент — это уже неактуально и бесполезно. Получается просто сохранение денег, чтобы их не съела высокая инфляция. Деньги должны работать! И даже якобы небольшие 13,36% куда лучше, чем тупое лежание денег в банке. Какая головная боль?! Головной боли никакой не будет, если торгуешь строго по системе. Торговые системы затем и создаются, чтобы этой головной боли не было...

  4. Неактуально? Скажи это тем кто покупает французские, немецкие и швейцарские краткосрочные, и среднесрочные бонды с отрицательной доходностью...

  5. Они не просто так это делают :-). Ты уже в другую степь поехал...

  6. «куда проще и надёжнее открыть вклад в банке»)) покажите мне такой банк, с доходностью 13%, я сразу туда побегу

Оставить комментарий