Торговая система № 27 — Использование опорных точек на форексе

торговая система, MACD, RSI,опорные точки Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: по усмотрению
Используемые индикаторы: опорные точки
Объём сделки: по усмотрению

Алгоритм тактики:

Чтобы решить, когда войти в рынок, где поставить стоп и на каком уровне брать прибыль, нам требуются контрольные точки (поддержка и сопротивление). Однако многие начинающие трейдеры уделяют слишком большое внимание техническим индикаторам, типа схождения-расхождения средних (MACD) и индекса относительной силы (RSI) (среди прочих), но не в состоянии идентифицировать точку, которая определяет риск. Неизвестный риск может привести к маржин-коллу, тогда как рассчитанный риск значительно улучшает шансы на успеха в долгосрочном плане.

Один из инструментов, который на самом деле обеспечивает нас потенциальными уровнями поддержки и сопротивления и помогает минимизировать риск — опорная точка и ее производные. В этой статье мы расскажем, почему комбинация опорных точек с традиционными техническими инструментами работает намного мощнее, чем технические инструменты сами по себе и покажем, как эта комбинация может быть эффективно использована на FX рынке.

Основы опорных точек

Первоначально используемые трейдерами на биржах акций и фьючерсов, опорные точки оказались исключительно полезными на рынке форекс. Фактически, проектируемые уровни поддержки и сопротивления, полученные с помощью опорных точек, гораздо лучше работают на форексе (особенно на большинстве ликвидных пар), потому что большой размер рынка препятствует рыночным манипуляциям. По существу, рынок форекс придерживается технических принципов типа поддержки и сопротивления лучше, чем менее ликвидные рынки.

Расчет опорных точек

Опорные точки могут быть рассчитаны для любого масштаба времени. То есть, чтобы вычислить опорную точку на текущий операционный день, используются цены предыдущего дня.

Опорная точка на сегодня = (Максимум (предыдущий) + Минимум (предыдущий) + Закрытие (предыдущее))/3

Затем опорную точку можно использовать для вычисления ожидаемых уровней поддержки и сопротивления на текущий операционный день.

Сопротивление 1 = (2 x Опорная точка) – Минимум (предыдущий)
Поддержка 1 = (2 x Опорная точка) – Максимум (предыдущий)

Сопротивление 2 = (Опорная точка – Поддержка 1) + Сопротивление 1
Поддержка 2 = Опорная точка – (Сопротивление 1 – Поддержка 1)

Сопротивление 3 = (Опорная точка – Поддержка 2) + Сопротивление 2
Поддержка 3 = Опорная точка – (Сопротивление 2 – Поддержка 2)

Чтобы получить полное понимание того, насколько хорошо могут работать опорные точки, соберем статистику для пары EUR/USD, насколько отстоял каждый максимум и минимум от расчетных уровней сопротивления (R1, R2, R3) и поддержки (S1, S2, S3).

Проделаем расчеты самостоятельно:

Рассчитаем опорные точки, уровни поддержки и уровни сопротивления для x дней.
Вычтем опорные точки поддержки из фактического минимума дня (Минимум — S1, Минимум — S2, Минимум — S3).
Вычтем опорные точки сопротивления из фактического максимума дня (Максимум — R1, Максимум — R2, Максимум — R3).
Вычислим среднее для каждой разницы.

Результаты, начиная с начала хождения евро (1 января 1999, первый операционный день 4 января 1999):

Фактический минимум был в среднем на 1 пипс ниже Поддержки 1
Фактический максимум был в среднем на 1 пипс ниже Сопротивления 1

Фактический минимум был в среднем на 53 пипса выше Поддержки 2
Фактический максимум был в среднем на 53 пипса ниже Сопротивления 2

Фактический минимум был в среднем на 158 пипсов выше Поддержки 3
Фактический максимум был в среднем на 159 пипсов ниже Сопротивления 3

Оценка вероятностей

Статистические данные указывают, что расчетные опорные точки S1 и R1 — хороший шаблон для фактических уровней максимума и минимума торгового дня.

Пройдя на шаг дальше, мы вычислили число дней, когда реальный минимум оказался ниже, чем уровни S1, S2 и S3 и число дней, когда максимум был выше, чем уровни R1, R2 и R3.

Результат: считая с начала хождения евро по 12 октября 2006 года было 2 026 торговых дней.

Фактический минимум был ниже, чем S1, 892 раза или 44 % случаев
Фактический максимум был выше, чем R1, 853 раза или 42 % случаев

Фактический минимум был ниже, чем S2, 342 раза или 17 % случаев
Фактический максимум был выше, чем R2, 354 раза или 17 % случаев

Фактический минимум был ниже, чем S3, 63 раза или 3 % случаев
Фактический максимум был выше, чем R3, 52 раза или 3 % случаев

Эта информация весьма полезна для трейдера; если Вы знаете, что пара уходит ниже S1 в 44 % случаев, Вы можете уверенно размещать стоп под S1, понимая, что вероятность находится на вашей стороне. кроме того, Вы можете планировать взятие прибыли сразу под R1, потому что знаете, что максимум дня превышает R1 только в 42 % случаев. Опять — таки, вероятность в Вашу пользу.

Важно понять, однако, что речь идет именно о вероятности, а не о гарантиях. В среднем, максимум располагается на 1 пипс ниже R1, а превышает R1 в 42 % случаев. Это не значит ни то, что максимум превысит R1 четыре дня из следующих 10, ни что максимум всегда будет на 1 пипс ниже R1. Ценность этой информации заключается в том, что Вы можете заранее с уверенностью измерить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, получить контрольные точки для размещения стопов и лимитов и, что наиболее важно, ограничить риск и оценить возможную прибыль.

Использование информации

Опорная точка и ее производные — потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Примеры ниже показывают сетап с использованием опорной точки в комбинации с популярным осциллятором RSI.

Дивергенция RSI на опорных сопротивлении/поддержке

1

Это типичная сделка с высоким соотношением риска-прибыли. Риск четко определен по последнему максимуму (или минимуму для покупки). Опорные точки в примерах рассчитаны по недельным данным. Приведенный пример показывает, что с 16 по 17 августа на уровне R1 удерживалось сильное сопротивление (первый кружок) на 1.2854, а дивергенция RSI позволила предположить, что движение вверх имеет ограниченный потенциал. Значит, появляется возможность открыть короткую позицию на прорыве ниже R1 со стопом на последнем максимуме и лимитом на опорной точке, которая является теперь поддержкой:

Продаем в короткую по 1.2853.
Стоп на последнем максимуме — 1.2885.
Лимит на опорной точке — 1.2784.
Эта первая сделка дает 69 пипсов профита при 32 пипсах риска. Отношение риска к прибыли — 2.16.

Следующая неделя дала почти точно такой же сетап. Неделя началась с подъема до уровня чуть выше R1 — 1.2908, который также сопровождался медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал был получен на снижении ниже R1, где мы можем продать в короткую со стопом на последнем максимуме и лимитом на опорной точке (которая теперь является поддержкой):

Продаем в короткую по 1.2907.
Стоп на последнем максимуме — 1.2939.
Лимит на опорной точке — 1.2802.
Эта сделка дает 105 пипсов профита при всего 32 пипсах риска. Отношение риска к прибыли — 3.28.

Правила сетапа просты:

Для коротких позиций:

1. Идентифицируем медвежью дивергенцию на опорной точке или на R1, R2 или R3 (чаще всего на R1).
2. Когда цена падает обратно ниже контрольной точки (это может быть опорная точка, R1, R2, R3), открываем короткую позицию со стопом на последнем локальном максимуме.
3. Ставим лимит-ордер (тейк-профит) на следующем уровне. Если Вы продали на R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой и наоборот.

Для длинных позиций:

1. Идентифицируем бычью дивергенцию на опорной точке или на S1, S2 или S3 (чаще всего на S1).
2. Когда цена вырастает выше контрольной точки (это может быть опорная точка, S1, S2, S3), открываем длинную позицию со стопом на последнем локальном минимуме.
3. Ставим лимит-ордер (тейк-профит) на следующем уровне (если Вы купили на S2, вашей первой целью будет … прежняя поддержка становится сопротивлением и наоборот).

Резюме

Внутридневной трейдер может использовать для ежедневного расчета опорных точек дневные данные, свинг-трейдер может использовать недельные данные, чтобы вычислить опорные точки на текущую неделю, а позиционный трейдер — месячные данные. Инвесторы могут даже использовать годовые данные, чтобы выявить значимые уровни на наступающий год. Философия торговли остается той же самой, независимо от масштаба времени. Таким образом, расчетные опорные точки дают трейдеру ориентиры относительно расположения уровней поддержки и сопротивления в течение наступающего периода.

Jamie Saettele

© Investopedia

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставить комментарий