Торговая стратегия Демарка TD sequential

Одним из наиболее талантливых профессиональных трейдеров на финансовых рынках является Том Демарк. Его детищами является несколько десятков инструментов для технического анализа, которые способствуют получению прибыли при торговле на финансовых рынках.

Об одной из его стратегий, которая называется TD Sequential, которая остаётся на сегодняшний день наиболее популярной и востребованной, и пойдет речь в этой статье.

Стратегия Демарка TD sequential


Торговая система TD Sequential

Система TD Sequential просто со снайперской точностью находит предстоящие развороты цен на финансовых рынках (в том числе – на Форексе).

Одной из достоинств рассматриваемой ТС является отсутствие ее привязки к таймфрейму. А значит, стратегия актуальна, как на дневном, так и на недельном или внутридневном свечном графике


Если рассказывать кратко суть стратегии, то можно отметить что состоит эта система в поиске предельной точки, где дается сигнал о заключении сделки или закрытии ордера.

Чтобы торговля проходила без ошибок и недочетов (поскольку это дорого стоит, как правило) трейдеру необходимо разбираться в тех расчетах, которые включает в себя рассматриваемая ТС.

Изучаемая нами торговая система имеет отличия от стандартных стратегий, работающих в направлении цены или внутри канала, разработанных другими трейдерами. Существенное отличие TD Sequential состоит в наличии как индикатора импульса (TD Setup), так и индикатора продолжения движения цены (TD Countdown).

Второй характерной особенностью стратегии является её своеобразная универсальность. Система обеспечивает максимально точные прогнозы на любом финансовом рынке. Хотя рынки различаются по волатильности. Стратегия TD Sequential настолько продумана, что не требуется сменять даже установленные создателем настройки.

Попробуем же разобраться в данной стратегии. Постараемся увидеть, чем же обеспечивается ее точность и универсальность.

Рекомендуем также ознакомиться с другими самыми точными стратегиями Форекс. Они более простые, чем система Демарка и будут понятны даже новичку.


TD Sequential: индикаторы и паттерны

Главными составляющими TD Sequential являются 2 инструмента, о чем говорилось выше

  • TD Setup;
  • TD Countdown.

Первый определяет импульс ценовых каналов, второй определяет перспективные тренды.

Загруженный на график индикатор  TD Countdown, начинает производить расчеты, отражать графические элементы, стрелки, направления. Том Демарк называет в своей системе индикатором ценовой графический (свечной) паттерн, который сформирован на графике.


Индикатор импульса TD Setup

Указанный элемент является предвестником сигналу о развороте тренда TD Countdown.

Помимо указанной миссии, данный индикатор указывает, продолжит ли цена движение по текущему тренду либо останется в рамках ценового канала.

Примером паттерна для образования TD Setup для покупки является Bearish TD Price Flip. Этот же инструмент говорит о развороте тренда с восходящего на нисходящий.

В состав инструмента входит 6 торговых баров (японских свечей), см. изображение ниже.

Паттерн mab td sequential


Паттерн Bearish TD Price Flip

Правила, по которому формируется паттерн Паттерн Bearish TD Price Flip

  • Стоимость при закрытии торгового бара выше, чем стоимость закрытия четырьмя барами ранее (т.е. стоимость закрытия бар С выше стоимости цены закрытия бара А).
  • Стоимость закрытия последующего торгового бара ниже, чем стоимость закрытия бара четырьмя свечами раньше (т.е. стоимость D ниже закрытия B).

По прошествии вышеописанного, чтобы получился TD Setup, требуется цепочка из 9-ти свечей с точки D последней свечи в TD Price Flip. При этом цена каждой свечи меньше, чем предыдущая 4-мя свечами ранее.

В случаях, когда, хоть по одной свече не выполняется условие стратегии, образование инструмента TD Setup должен быть прерван. Расчет производится снова.

Для того, чтобы производить данные расчеты и торговлю по методике Демарка, нужны крепкие нервы и железная выдержка, т.к. придется производить расчеты снова и снова после каждого сбоя в ценовых показателях. Но точная и прибыльная торговля именно в этом и состоит: отклонение по графику означают изменения движения тренда.

Указанный паттерн образовывается при обратных значениях, т.е. стоимость закрытия должна быть ниже, чем стоимость закрытия за четыре свечи до этого.

Соответственно, цена последующей свечи выше, чем стоимость свечи за 4 бара до этого. Как и в предыдущем случае образование TD Setup можно считать завершенным, когда образуется цепочка из аналогичных 9-ти свечей.

Рекомендуем также почитать о других графических паттернах форекс и способах торговли по ним.

Сигналы TD sequential mt4


Уровни TDST

Верное представление о порядке и правилах формирования индикатора импульса TD Setup. Некоторые трейдеры, имеющие недостаточный опыт совершают ошибку, тут же переходя к этапу номер два, не обращая внимания на неявные подсказки по направлению тренда.

Не смотря на то, что TD Setup является инструментом импульсным, он не похож на другие аналогичные индикаторы тем, что с ним можно приспособиться к любым трендовым или канальным колебаниям цены. При образовании нового TD Setup в точке экстремума образовывается новый уровень, который ограничивает движение цены, давая тем самым понимание сути прогнозов движения.

Графически данный уровень принято отмечать штрих-линией.


Торговля с использованием индикатора ТD Setup

Индикатор TD Setup не относится к основным сигналам для открытия сделок. Однако, с использованием дополнительных фильтров, он вполне может быть применен в торговле:

  • Если сигнал лоу или хай 8-й или 9-й свечи соответственно меньше или больше свечей номер 6 и 7.
  • Если закрытие свечей, входящих в индикатор TD Setup не происходило вне границ уровней поддержки или сопротивления.

Соблюдение данных условий говорит о необходимости входа в рынок.

Вторая часть статьи посвящена другому инструменту системы TD Countdown, а также мы рассмотрим примеры торговли со стратегией Демарка.

Чтобы потренироваться рекомендуется поискать на графиках финансового рынка валют образованные паттерны TD Price Flip. Проследить, присутствует ли цепочка из девяти свечей в описанном выше порядке.


Рекомендуется также скриншотить полученные результаты. Данные изображения помогут лучше понять вторую часть статьи.


Индикатор продолжения тренда TD Countdown

Первой свечой данного алгоритма становится последняя свеча последовательности TDSetup.

При том, что показания TD Setup сравниваются по стоимости свечей с четырехбарным шагом, инструмент TD Countdown измеряется расстоянием, равным двум прошлым свечам.

Торговая стратегия TD


Например, закрытие лоу ориентируется на 2 свечи назад для покупки, а закрытие хай – ссылается на стоимость свечи за 2 бара до него.

Стратегия предусматривает, что при образовании TD Countdown определяется направление цены, чтобы далее безошибочно спрогнозировать точку разворота цены.

Стоит отметить, что отличие рассматриваемого инструмента от TD_Setup в том, что в нем не требуется соблюдения непрерывности. Т.е. если условие не выполняется, счетчик переходит в режим ожидания продолжения последовательности, а расчет не возобновляется. Это признак возврата прошлого трендового движения.

Окончательное образование последовательности TD Countdown для открытия ордера с минимальным рынком, может произойти при соблюдении следующих условий для последней тринадцатой свечи:

  • Low или High упомянутого 13-го бара должен оказаться равным или больше цены 8-го бара в цепочке.
  • Стоимость при закрытии свечи должна быть меньше или равна Low или больше или равна хаю за 2 свечи до текущего бара.

При несоблюдении условий в месте сигнальной свечи размещается значок «+», а сигнал откладывается на потом.

Торговля по рассматриваемой стратегии требует особенной дисциплины, строгого соблюдения условий. Т.к. малейшее отклонение, несоблюдение последовательности может привести к увеличению рисков и убытков.


Как торговать с инструментом TD Countdown

Открывается сделка при TD Countdown двумя способами:

  • Агрессивный способ: ордер на приобретение открывается при закрытии 13-й свечи.
  • Консервативный способ: после 13-й свечи следует дождаться образования паттерна TD Price Flip (как указывалось, для покупки цены закрытия выше, чем у свечей 4 бара назад).

Очевидно, что во втором варианте торговая операция является менее прибыльной. Но стоит иметь в виду, что с его использованием снижен риск начала рынком нового цикла.

Вход на рынок для покупки после TD Setup является более рискованным. Он должен соответствовать следующим условиям:

  1. Соблюдается цепочка из 9-ти свечей, которые закрываются с ценой, меньшей, чем стоимость закрытия свечи за 4 свечи до текущей (4 свечи назад). Все 9 свечей в последовательности должны соответствовать данному правилу.
  1. Минимальный экстремум цены 8-й или 9-й свечи должна оказываться ниже минимального экстремума 6-й и 7-й свечи вместе. Вход в рынок возможен после образования 9-й свечи. См Пример № 5.

Что касается нижнего уровня TDST, он при данной ситуации есть настоящий минимум цепочки всех 9-ти свечей. Данное условие является идеальным, чтобы установить здесь SL. Постановка стопа чуть ниже указанной линии поможет исключить раннюю отмену сигнала.


С помощью TDST выявляется ещё и созданный после образования TD Price Flip уровень сопротивления.

Вход в рынок рекомендуется производить лишь тогда, когда верхний уровень TDST составляет расстояние, большее в полтора раза, чем цепь последовательностей TD Setup.

Стратегия Демарка TD sequential


Условия заключения ордера на продажу по TD Setup:

Цепь из 9-ти свечей, в которой Close-точки каждого следующего бара превышают значения цены закрытия свечи, располженныной 4 бара назад. Идеальный сигнал поступит, если максимальный экстремум 8-й или 9-й свечи больше, чем 6-й и 7-й вместе.

Стратегия Демарка сработает с большей вероятностью после главного сигнала инструмента TD Countdown.


Условия заключения ордера на покупку

Последовательность из 13 свечей, в которой цена Close каждой последующей свечи равна или ниже на 2 свечи до этого. Идеально, когда минимальная цена 13-й свечи менее или равна уровню закрытия 8-й свечи.

Следует помнить, что от TD_Setup паттерн TD_Countdown отличается отсутствием ограничения как по числу свечей, так и по длине перерывов.

Сигнал сильнее, когда новая свеча закрывается ценой, большей цены Close за 4 свечи до этого. Суть основного паттерна заключается в поиске глобального тренда.


Благодаря TD Countdown также намечаются и уровни TDST. При больших движениях это наиболее хорошо видно.

Каковы же условия входа на рынок для продажи: 13 свечей, в которых стоимость закрытия каждой больше или равна максимальной цене за 2 свечи до текущей.


Идеальное условие – если максимальная цена закрытия 13-й свечи больше или равна максимальной цене закрытия 8-й свечи в цепочке.

Противоположный же сигнал по индикатору TD Setup прогнозирует изменение тренда и преждевременный выход. Как правило, цена доходит до уровней. Но следует всегда внимательно следить за показаниями новых инструментов.

Стратегия TD Sequential, разработанная Томом Демарком, довольно сложная. В связи с этим она не рекомендуется для новичков в торговле на финансовых рынках.

Но данная торговая система имеет важным преимуществом то, что имеет наиболее надежный фильтр ложных сигналов. Сигналы данной стратегии отличаются высокой точностью. Трейдер, освоивший данную систему избавлен от необходимости гоняться за каждым новым движением актива.


Если тренироваться, изучая первую часть стратегии и зафиксировать движения скриншотами, можно убедиться, что сигналы действительно чрезвычайно точны.

Следует помнить одно из негласных правил-девизов профессионального трейдера: «Лучше не быть в позиции и сожалеть об этом, чем быть в позиции, сожалея о том, что вошел».

Вы можете протестировать эту методику с помощью ручного тестера стратегий для MT4, чтобы убедиться в том, что ее сигналы достаточно точны.


Смотрите дополнительно видео по теме — Применение индикатора Демарка при торговле

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.