Торговля по фракталам: правила и стратегии

Цена любой валютной пары периодически формирует максимумы и минимумы. Если войти в рынок от этих точек, можно заработать 100-200 пунктов и более. Определить их можно как визуально, так и с помощью простого индикатора фракталов. Это универсальный инструмент, который есть в любой торговой платформе. Именно о нем пойдет речь в этой статье.


Какие особенности имеет торговля по фракталам

Фрактал представляет собой локальный экстремум, т.е. это точка максимального или минимального значения цены, после которой она развернулась в противоположную сторону. Фракталы бывают 2 типов:

  • максимумы – цена достигает пика, разворачивается и идет вниз;
  • минимумы – цена достигает дна, разворачивается и идет вверх.

Какие особенности имеет торговля по фракталам

С одной стороны, на любом графике можно самостоятельно наметить фракталы максимумов и минимумов, но с другой, это проще сделать с помощью индикаторов. Например, можно задействовать популярный инструмент фракталы Билла Вильямса. Он есть в любой программе для трейдинга: например, в терминале МТ4 его можно добавить на график через главное меню.

После этого индикатор будет отображать стрелки обоих типов – «Fractal Down» (для обозначения дна) и «Fractal Up» (для обозначения пика). Первоначально этот индикатор использовался для анализа цен акций и других ценных бумаг. Но впоследствии его начали применять на форекс, а затем – и для торговли бинарными опционами.


Особенности фракталов

Фракталы на графике появляются довольно часто – порой через 2-3 соседние свечи, особенно на младших фреймах (М30 и ниже). Это порождает небольшую путаницу, особенно у новичков. Поэтому трейдерам рекомендуется начинать изучение с графиков уровня H1 и выше. В этом случае индикатор практически не имеет недостатков, зато преимуществ он даст сразу несколько:

  • сигналы отличаются высокой точностью – порядка 80% и более;
  • они вполне наглядны и не требуют специального изучения или расчетов;
  • сигналы универсальны – можно использовать на разных активах и таймфреймах.

Делая анализ рынка с помощью фракталов, стоит иметь в виду, что они обладают рядом особенностей:

  1. Если фрактал формируется долго, то сигнал будет сильным, а если мало – то более слабым.
  2. Чем меньше временной интервал, тем слабее сигнал, а чем больше – ем сильнее.
  3. Если два разных фрактала сформировались практически один за другим, это говорит о зарождении нового тренда большой силы. В этом случае нужно немного подождать, чтобы посмотреть его направление. Как правило, цена идет в сторону пробоя важного уровня.

Верхние и нижние фракталы

Таким образом, фрактал допускается использовать для определения как начала, так и окончания тренда. Поэтому он помогает определить точку входа в рынок и момент закрытия ордера. Все описанные правила можно и нужно использовать в торговых стратегиях. Каждая из них имеет свои особенности, но есть и общие моменты:

  1. Верхний фрактал появляется на пиковой бычьей свече, которая знаменует окончание растущего тренда. Максимум этого бара выше максимумов 2 соседних баров. Это явный признак зарождения нисходящей тенденции.
  2. Нижний фрактал появляется на медвежьей свече, цена закрытия которой ниже, чем у 2 соседних баров. Это признак окончания нисходящего тренда и начало восходящего.

Верхние и нижние фракталы

При этом фракталы периодически могут появляться внутри разворотных паттернов, например, «Молот» или «Перевернутый молот». Такой сигнал считается максимально сильным – трейдер может войти в самом начале тренда и получить 100-200 пунктов и более с одной сделки.

Еще одно важное правило – если сделка открывается на пробой уровня, то ордер открывают в том же направлении, в котором сформировался и фрактал. Его появление свидетельствует о завершении прежнего торгового коридора, границы которого уже пробиты. Тогда верхний фрактал нужно воспринимать как сигнал на покупку, а нижний – на продажу. О наиболее эффективных стратегиях на основе фракталов рассказывается ниже.

Для определения коридора движения цены рекомендуем установить на график индикатор каналов TMA.


Система «Пробойный фрактал»

Эта система используется в основном на активе EUR/USD, причем в качестве таймфрейма выбирают часовой Н1. Если брать младшие интервалы, количество сигналов увеличится, но они не будут столь точными, как нужно. Но даже на часовике и старших фреймах сигналы следует фильтровать. Для этого используют скользящую среднюю с интервалом 135 баров. В качестве типа линии в настройках выбирают «Smoothed» (индикатор SMA).

Система «Пробойный фрактал»

Для открытия ордеров используют такие сигналы:

  • свечи идут над SMA;
  • сформировался верхний фрактал также над SMA.

Если есть оба признака, трейдер размещает отложенный ордер Buy-Stop по линии фрактала.

Что касается ордера Sell-Stop, условия для его открытия противоположные:

  • свечи идут под SMA;
  • сформировался нижний фрактал также под SMA.

В обоих случаях стоп-лосс ставят с большим запасом – порядка 60 пунктов, а тейк профит – на уровне 120 пунктов.


Совет. Эту стратегию лучше использовать в период наибольшей волатильности. Он наблюдается с 07:00 до 12:00 ч по московскому времени. Это соответствует открытию европейских и американских торгов. Время можно отследить самостоятельно или с помощью удобных алгоритмов.


Стратегия торговли на форекс по фракталам на дневном графике

Эта стратегия также подходит для EUR/USD и других волатильных активов. Ее применяют на дневном таймфрейме, поэтому сигналы поступают не так часто, хотя их точность высокая. К тому же за одну сделку можно заработать не десятки, а сотни пунктов. Интересная особенность стратегии – в ней применяют только индикатор фракталов Вильямса, причем все параметры оставляют без изменений.

Торговые сигналы простые:

  • верхний фрактал – актив можно продавать;
  • нижний фрактал – актив можно покупать.

Ордер рекомендуется открыть сразу после формирования фрактала. Ждать дополнительное время не стоит, поскольку можно потерять значительную часть прибыли. Далее нужно наблюдать за трендом – если он довольно сильный, позицию удерживают 3-5 дней, а если слабый – в тот же день (цена должна пройти 80-100 пунктов). В обоих случаях закрывать ордер выгоднее в конце торговой сессии, т.е. вечером.

Для дополнительной фильтрации сигналов можно добавить на график классические уровни сопротивления и поддержки.

Торговля по фракталам на форекс - уровни

Рекомендуем также изучить еще несколько простых дневных стратегий форекс.


Стратегия торговли по фракталам — «Молния»

Эту систему используют только на EUR/USD, но зато таймфрейм можно рассматривать любой от М5 до H4 включительно. Старшие интервалы тоже можно использовать в работе, хотя сигналы от них будут поступать крайне редко, и тогда общая прибыльность окажется небольшой.

Для работы добавляют 2 инструмента:

  1. Фракталы Вильямса с базовыми параметрами.
  2. Линии Фибоначчи со значениями +/-0,15 и +/-0,85.

Торговать нужно только по направлению тренда – это важное условие, от которого зависит общая прибыль. Основным сигналом в этой стратегии является появление 2 фракталов (с одинаковым направлением), которые идут один за другим, причем расстояние между ними должно быть не менее 20 пунктов, но и не более 100.

Инструкция по открытию сделок такая:

  1. Дождаться появления 2 однонаправленных фракталов.
  2. Нанести сетку Фибоначчи.
  3. Дождаться формирования третьего фрактала в том же направлении.
  4. Перенести сетку так, чтобы третий фрактал лежал на уровне центральной линии Фибоначчи.
  5. Нанести горизонтальный уровень, который пройдет через 2 фрактал.
  6. Нанести вертикальный уровень через точку, в которой горизонтальный пересекся с линией Фибоначчи 15%.

Вход в рынок также осуществляется с помощью отложенных ордеров, направление которых зависит от тренда:

  • восходящий – Buy-Stop;
  • нисходящий – Sell-Stop.

Стоп-лосс размещают в нескольких пунктах выше или ниже третьего фрактала. А тейк ставят между 1 и 3 фракталами. Причем цель по прибыли должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стоп.


Торговля по Аллигатору и фракталам

Это одна из самых эффективных стратегий, которая дает стабильные качественные торговые сигналы. Для ее использования на график добавляют не только фракталы, но и индикатор «Аллигатор», представленный в виде 3 скользящих линий, идущих неподалеку от свечей.

Торговля по Аллигатору и фракталам

С помощью «аллигатора» легко определить наличие и направление тренда:

  • если линии расходятся друг от друга максимально далеко, значит, сложился тренд;
  • если они «смотрят» вверх, он восходящий;
  • если вниз – нисходящий;
  • если линии расположены близко друг к другу и идут практически параллельно, на рынке флэт, поэтому открывать ордер не стоит.

Благодаря этому можно легко определить правильные моменты для входа в рынок. Например, покупать актив можно, если:

  • линии «аллигатора» устремились вверх и расположились максимально далеко друг от друга;
  • образовался нижний фрактал;
  • причем этот фрактал лежит под оранжевой линией индикатора.

Соответственно продавать можно, если:

  • линии «аллигатора» устремились вниз и расположились максимально далеко друг от друга;
  • образовался верхний фрактал;
  • причем этот фрактал лежит над оранжевой линией индикатора.

Стоп-приказ размешают по крайней точке фрактала – можно с запасом в 5-10 пунктов. Тейк по объему должен быть в 2 раза больше стопа. При этом прибыль можно зафиксировать и в автоматическом режиме, используя trailing-stop.

При использовании этой торговой системы важно учесть, что оба индикатора только следуют за ценой, поэтому дают сигналы с определенной задержкой. Чтобы увеличить точность, лучше использовать более крупные таймфреймы. Тогда сигналов будет меньше, но шансы получить хороший профит увеличатся.


Важно! Стратегию применяют только на волатильном рынке, т.е. утром и днем. Поздним вечером и тем более ночью, во время азиатской сессии, использовать ее не следует.

Фракталы – это довольно простой инструмент, который дает предельно четкие сигналы. Освоить его можно довольно быстро, но стоит иметь в виду, что сам по себе индикатор дает немало неточных сигналов. Поэтому применять его стоит в сочетании с другими техническими алгоритмами, например, с «Аллигатором», Стохастиком, Параболиком и другими.

Рекомендуем также изучить несколько эффективных стратегий пробоя утреннего флэта.


Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Фрактальный анализ и его особенности

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)

Загрузка...

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.